PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с CTA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVDV returned 26.61%/yr vs 10.94%/yr for CTA. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.78%/yr for CTA.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 9.63%.

AVDV

1 день
0.26%
1 месяц
-2.93%
С начала года
13.22%
6 месяцев
16.29%
1 год
40.16%
3 года*
26.61%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—

CTA

1 день
0.52%
1 месяц
-4.51%
С начала года
9.63%
6 месяцев
12.55%
1 год
10.03%
3 года*
10.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		13.22%49.37%8.67%16.85%-1.62%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.63%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Correlation

The correlation between AVDV and CTA is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

-0.15

The correlation between AVDV and CTA shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to -0.00 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVDV и CTA

Секторы
AVDV
CTA

Сырьевые материалы

22.5%

-

Промышленность

21.3%

-

Потребительский циклический сектор

14.4%

-

Финансовые услуги

13.7%
-49.1%

Энергетика

10.8%

-

Технологии

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Здравоохранение

2.1%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

1.1%

-

Сырьевые материалы

AVDV
22.5%
CTA

-

Промышленность

AVDV
21.3%
CTA

-

Потребительский циклический сектор

AVDV
14.4%
CTA

-

Финансовые услуги

AVDV
13.7%
CTA
-49.1%

Энергетика

AVDV
10.8%
CTA

-

Технологии

AVDV
6.4%
CTA

-

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.4%
CTA

-

Здравоохранение

AVDV
2.1%
CTA

-

Коммуникационные услуги

AVDV
2.0%
CTA

-

Коммунальные услуги

AVDV
1.7%
CTA

-

Недвижимость

AVDV
1.1%
CTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST

Доходность на риск

AVDV vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVCTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
0.50

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
0.78

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.10

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

0.92

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

2.32

+10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDV vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

0.50

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.58

+0.20

Просадки

Сравнение просадок AVDV и CTA

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и CTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-18.07%

-24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-11.00%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-11.23%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-10.05%

+6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-5.69%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

4.33%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и CTA

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) составляет 5.49%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что AVDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.73%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

17.43%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

20.21%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

16.59%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

16.59%

+3.16%

Сравнение комиссий AVDV и CTA

AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и CTA

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности CTA в 4.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.81%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.97%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and CTA have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (6.73%) compared to AVDV (5.49%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs CTA's -18.07%.

On 3-year performance, AVDV leads with 26.61% vs 10.94% for CTA. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDV has performed better with a 26.61% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

CTA has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 2.81% for AVDV.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: Avantis and Simplify. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.78% for CTA.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор