PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с VYMI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVDE (Avantis International Equity ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. AVDE is actively managed, while VYMI is passively managed. Over the past 5 years, AVDE returned 9.61%/yr vs 11.79%/yr for VYMI. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 10.04%.

AVDE

1 день
0.36%
1 месяц
-1.91%
С начала года
8.71%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.00%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.24%
1 месяц
-1.37%
С начала года
10.04%
6 месяцев
13.58%
1 год
27.88%
3 года*
20.99%
5 лет*
11.79%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и VYMI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		8.71%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%7.95%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		10.04%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%8.61%

Correlation

The correlation between AVDE and VYMI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.95

The correlation between AVDE and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDE и VYMI

Секторы
AVDE
VYMI

Финансовые услуги

23.8%
41.9%

Промышленность

20.3%
6.6%

Сырьевые материалы

11.2%
6.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
6.5%

Энергетика

8.0%
9.5%

Технологии

7.1%
4.3%

Здравоохранение

5.8%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
7.0%

Коммунальные услуги

4.4%
5.6%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.0%

Недвижимость

1.7%
1.3%

Финансовые услуги

AVDE
23.8%
VYMI
41.9%

Промышленность

AVDE
20.3%
VYMI
6.6%

Сырьевые материалы

AVDE
11.2%
VYMI
6.8%

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.3%
VYMI
6.5%

Энергетика

AVDE
8.0%
VYMI
9.5%

Технологии

AVDE
7.1%
VYMI
4.3%

Здравоохранение

AVDE
5.8%
VYMI
6.6%

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.6%
VYMI
7.0%

Коммунальные услуги

AVDE
4.4%
VYMI
5.6%

Коммуникационные услуги

AVDE
3.8%
VYMI
4.0%

Недвижимость

AVDE
1.7%
VYMI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

AVDE vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.14

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.91

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.76

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

10.83

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDE vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.14

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.80

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.64

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AVDE и VYMI

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-40.00%

+3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.14%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-12.84%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-24.05%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-2.52%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-6.31%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.58%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и VYMI

Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

3.69%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

10.94%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

13.13%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

14.87%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

16.88%

+2.04%

Сравнение комиссий AVDE и VYMI

AVDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и VYMI

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности VYMI в 3.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.56%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.48%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AVDE and VYMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDE has higher volatility (4.67%) compared to VYMI (3.69%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs VYMI's -40.00%.

On 5-year performance, VYMI leads with 11.79% vs 9.61% for AVDE. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VYMI has performed better with a 11.79% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

VYMI has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.56% for AVDE.

AVDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VYMI is Dividend. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор