PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с JSMD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVDE (Avantis International Equity ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. AVDE is actively managed, while JSMD is passively managed. Over the past 5 years, AVDE returned 9.61%/yr vs 7.35%/yr for JSMD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 15.35%.

AVDE

1 день
0.36%
1 месяц
-1.91%
С начала года
8.71%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.00%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

JSMD

1 день
0.70%
1 месяц
1.65%
С начала года
15.35%
6 месяцев
12.87%
1 год
23.66%
3 года*
17.18%
5 лет*
7.35%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и JSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		8.71%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		15.35%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%9.75%

Correlation

The correlation between AVDE and JSMD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.73

The correlation between AVDE and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDE и JSMD

Секторы
AVDE
JSMD

Финансовые услуги

23.8%
8.9%

Промышленность

20.3%
22.8%

Сырьевые материалы

11.2%
2.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.8%

Энергетика

8.0%
1.6%

Технологии

7.1%
24.9%

Здравоохранение

5.8%
18.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.8%

Коммунальные услуги

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.8%
3.3%

Недвижимость

1.7%
2.8%

Финансовые услуги

AVDE
23.8%
JSMD
8.9%

Промышленность

AVDE
20.3%
JSMD
22.8%

Сырьевые материалы

AVDE
11.2%
JSMD
2.6%

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.3%
JSMD
9.8%

Энергетика

AVDE
8.0%
JSMD
1.6%

Технологии

AVDE
7.1%
JSMD
24.9%

Здравоохранение

AVDE
5.8%
JSMD
18.7%

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.6%
JSMD
1.8%

Коммунальные услуги

AVDE
4.4%
JSMD

-

Коммуникационные услуги

AVDE
3.8%
JSMD
3.3%

Недвижимость

AVDE
1.7%
JSMD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK

Доходность на риск

AVDE vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.07

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.55

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

1.60

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

5.38

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDE vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа JSMD равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEJSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.07

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.32

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.63

0.00

Просадки

Сравнение просадок AVDE и JSMD

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-38.98%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-14.86%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-24.01%

+10.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-32.18%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-3.42%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-7.48%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.41%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и JSMD

Текущая волатильность для Avantis International Equity ETF (AVDE) составляет 4.67%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что AVDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

7.33%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

16.77%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

22.16%

-7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

22.92%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

22.80%

-3.88%

Сравнение комиссий AVDE и JSMD

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и JSMD

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности JSMD в 0.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.56%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.48%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%

Часто задаваемые вопросы

AVDE and JSMD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (7.33%) compared to AVDE (4.67%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs JSMD's -38.98%.

On 5-year performance, AVDE leads with 9.61% vs 7.35% for JSMD. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 9.61% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

AVDE has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.48% for JSMD.

AVDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JSMD is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Avantis and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.30% for JSMD.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор