PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с JGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с JGRO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVDE (Avantis International Equity ETF) and JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) are both exchange-traded funds - AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVDE returned 19.31%/yr vs 21.66%/yr for JGRO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.44%/yr for JGRO.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и JGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у JGRO с доходностью 3.00%.

AVDE

1 день
0.36%
1 месяц
-1.91%
С начала года
8.71%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.00%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

JGRO

1 день
0.36%
1 месяц
-0.87%
С начала года
3.00%
6 месяцев
1.07%
1 год
16.04%
3 года*
21.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и JGRO

2026 (YTD)2025202420232022
AVDE
Avantis International Equity ETF		8.71%38.05%4.88%17.18%1.78%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		3.00%14.71%32.77%37.74%-10.03%

Correlation

The correlation between AVDE and JGRO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.65

The correlation between AVDE and JGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDE и JGRO

Секторы
AVDE
JGRO

Финансовые услуги

23.8%
5.6%

Промышленность

20.3%
9.2%

Сырьевые материалы

11.2%
0.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
11.7%

Энергетика

8.0%
1.9%

Технологии

7.1%
42.0%

Здравоохранение

5.8%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.1%

Коммунальные услуги

4.4%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.8%
13.9%

Недвижимость

1.7%
0.3%

Финансовые услуги

AVDE
23.8%
JGRO
5.6%

Промышленность

AVDE
20.3%
JGRO
9.2%

Сырьевые материалы

AVDE
11.2%
JGRO
0.3%

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.3%
JGRO
11.7%

Энергетика

AVDE
8.0%
JGRO
1.9%

Технологии

AVDE
7.1%
JGRO
42.0%

Здравоохранение

AVDE
5.8%
JGRO
11.0%

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.6%
JGRO
4.1%

Коммунальные услуги

AVDE
4.4%
JGRO
0.1%

Коммуникационные услуги

AVDE
3.8%
JGRO
13.9%

Недвижимость

AVDE
1.7%
JGRO
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

JPMorgan Active Growth ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA

Доходность на риск

AVDE vs. JGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c JGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEJGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.02

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.44

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

0.98

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

2.95

+5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDE vs. JGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа JGRO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и JGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEJGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.02

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.96

-0.33

Просадки

Сравнение просадок AVDE и JGRO

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки JGRO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и JGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEJGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-22.70%

-14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-16.44%

+4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-22.70%

+9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-3.94%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-4.85%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

5.45%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и JGRO

Текущая волатильность для Avantis International Equity ETF (AVDE) составляет 4.67%, в то время как у JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что AVDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEJGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.94%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

11.98%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

15.82%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

19.94%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

19.94%

-1.02%

Сравнение комиссий AVDE и JGRO

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JGRO в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и JGRO

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности JGRO в 0.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.56%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVDE and JGRO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGRO has higher volatility (4.94%) compared to AVDE (4.67%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs JGRO's -22.70%.

On 3-year performance, JGRO leads with 21.66% vs 19.31% for AVDE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JGRO has performed better with a 21.66% return vs 19.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

AVDE has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.15% for JGRO.

AVDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Avantis and JPMorgan. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.44% for JGRO.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и JGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор