PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с ILCG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVDE (Avantis International Equity ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both exchange-traded funds - AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while ILCG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. AVDE is actively managed, while ILCG is passively managed. Over the past 5 years, AVDE returned 9.61%/yr vs 14.03%/yr for ILCG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 10.48%.

AVDE

1 день
0.36%
1 месяц
-1.91%
С начала года
8.71%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.00%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

ILCG

1 день
0.76%
1 месяц
0.01%
С начала года
10.48%
6 месяцев
9.79%
1 год
24.11%
3 года*
25.09%
5 лет*
14.03%
10 лет*
17.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и ILCG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		8.71%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		10.48%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%9.29%

Correlation

The correlation between AVDE and ILCG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.67

The correlation between AVDE and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDE и ILCG

Секторы
AVDE
ILCG

Финансовые услуги

23.8%
6.0%

Промышленность

20.3%
8.3%

Сырьевые материалы

11.2%
1.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.6%

Энергетика

8.0%
0.5%

Технологии

7.1%
49.8%

Здравоохранение

5.8%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.6%

Коммунальные услуги

4.4%
0.8%

Коммуникационные услуги

3.8%
14.5%

Недвижимость

1.7%
1.4%

Финансовые услуги

AVDE
23.8%
ILCG
6.0%

Промышленность

AVDE
20.3%
ILCG
8.3%

Сырьевые материалы

AVDE
11.2%
ILCG
1.1%

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.3%
ILCG
10.6%

Энергетика

AVDE
8.0%
ILCG
0.5%

Технологии

AVDE
7.1%
ILCG
49.8%

Здравоохранение

AVDE
5.8%
ILCG
5.3%

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.6%
ILCG
1.6%

Коммунальные услуги

AVDE
4.4%
ILCG
0.8%

Коммуникационные услуги

AVDE
3.8%
ILCG
14.5%

Недвижимость

AVDE
1.7%
ILCG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

AVDE vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.44

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.94

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

1.55

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

5.43

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDE vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCG равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.44

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.58

+0.05

Просадки

Сравнение просадок AVDE и ILCG

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-52.98%

+15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-15.65%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-23.10%

+9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-35.38%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-4.48%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-8.22%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.45%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и ILCG

Текущая волатильность для Avantis International Equity ETF (AVDE) составляет 4.67%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что AVDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

6.01%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

13.55%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

16.85%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

22.08%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

21.58%

-2.66%

Сравнение комиссий AVDE и ILCG

AVDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и ILCG

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности ILCG в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.56%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

AVDE and ILCG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (6.01%) compared to AVDE (4.67%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs ILCG's -52.98%.

On 5-year performance, ILCG leads with 14.03% vs 9.61% for AVDE. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCG has performed better with a 14.03% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

AVDE has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.42% for ILCG.

AVDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ILCG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.04% for ILCG.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор