Сравнение AVDE с FIVFX
AVDE (Avantis International Equity ETF) and FIVFX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDE charges 0.23%/yr vs 1.00%/yr for FIVFX.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и FIVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVDE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
FIVFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVDE и FIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 8.71% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 13.62% | 8.26% | 8.07% |
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 0.00% | 19.54% | 8.05% | 27.58% | -26.48% | 12.14% | 22.32% | 8.18% |
Correlation
The correlation between AVDE and FIVFX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between AVDE and FIVFX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDE vs. FIVFX — Ранг доходности на риск
AVDE
FIVFX
Сравнение AVDE c FIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDE | FIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDE | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок AVDE и FIVFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDE | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и FIVFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDE | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | — | — |
Сравнение комиссий AVDE и FIVFX
AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и FIVFX
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как FIVFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.56% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 10.67% | 10.67% | 4.19% | 0.38% | 0.05% | 9.08% | 1.28% | 3.29% | 3.00% | 2.99% | 0.68% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
AVDE and FIVFX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVDE и FIVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор