PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с FDEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с FDEGX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVDE (Avantis International Equity ETF) and FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) are both funds - AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, AVDE returned 9.61%/yr vs 7.93%/yr for FDEGX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.63%/yr for FDEGX.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и FDEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDE показывает доходность 8.71%, а FDEGX немного ниже – 8.51%.

AVDE

1 день
0.36%
1 месяц
-1.91%
С начала года
8.71%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.00%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

FDEGX

1 день
-3.58%
1 месяц
-0.04%
С начала года
8.51%
6 месяцев
-1.97%
1 год
1.60%
3 года*
16.17%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и FDEGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		8.71%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		8.51%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%8.34%

Correlation

The correlation between AVDE and FDEGX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.69

The correlation between AVDE and FDEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

Fidelity Growth Strategies Fund

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANE

Доходность на риск

AVDE vs. FDEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c FDEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEFDEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.13

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
0.33

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.04

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

0.15

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

0.37

+8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDE vs. FDEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FDEGX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и FDEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEFDEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.13

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.34

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.40

+0.23

Просадки

Сравнение просадок AVDE и FDEGX

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и FDEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEFDEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-85.96%

+48.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-20.45%

+8.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-26.04%

+12.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-36.62%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-6.93%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-36.82%

+30.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

8.01%

-5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и FDEGX

Текущая волатильность для Avantis International Equity ETF (AVDE) составляет 4.67%, в то время как у Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что AVDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEFDEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

6.56%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

19.21%

-6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

22.26%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

23.35%

-7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

22.07%

-3.15%

Сравнение комиссий AVDE и FDEGX

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FDEGX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и FDEGX

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.56%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%

Часто задаваемые вопросы

AVDE and FDEGX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEGX has higher volatility (6.56%) compared to AVDE (4.67%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs FDEGX's -85.96%.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и FDEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор