Сравнение AVB с VTR
AVB (AvalonBay Communities, Inc.) and VTR (Ventas, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AVB in REIT - Residential, VTR in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, AVB returned 4.47%/yr vs 5.81%/yr for VTR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVB и VTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVB показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у VTR с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции AVB уступали акциям VTR по среднегодовой доходности: 4.47% против 5.81% соответственно.
AVB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 4.47%
VTR
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 5.81%
Сравнение доходности по годам AVB и VTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 4.63% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
VTR Ventas, Inc. | 3.55% | 35.09% | 22.24% | 15.06% | -8.53% | 7.73% | -9.80% | 3.42% | 3.45% | 0.71% |
Correlation
The correlation between AVB and VTR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1998 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between AVB and VTR has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AVB:
$26.42B
VTR:
$38.75B
AVB:
$8.02
VTR:
$0.55
AVB:
23.40
VTR:
144.46
AVB:
13.46
VTR:
4.13
AVB:
8.72
VTR:
6.13
AVB:
2.26
VTR:
2.95
AVB:
$3.06B
VTR:
$6.13B
AVB:
$2.08B
VTR:
-$261.17M
AVB:
$1.99B
VTR:
$2.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVB vs. VTR — Ранг доходности на риск
AVB
VTR
Сравнение AVB c VTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVB | VTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.29 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 9.00 | -9.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVB | VTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.51 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.42 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.17 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.30 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок AVB и VTR
Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что меньше максимальной просадки VTR в -83.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и VTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVB | VTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -83.38% | +13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -12.52% | -8.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -19.35% | -10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -41.80% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.91% | -76.92% | +30.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.71% | -11.88% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -18.20% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 3.18% | +7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и VTR
Текущая волатильность для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) составляет 5.81%, в то время как у Ventas, Inc. (VTR) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что AVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVB | VTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 7.93% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 14.62% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.23% | 19.04% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 24.96% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 34.77% | -10.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и VTR
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VTR в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.75% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
VTR Ventas, Inc. | 2.46% | 2.48% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 20.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVB и VTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Ventas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVB и VTR
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
VTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 655.41M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
VTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 191.56M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.
VTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.91M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
AVB and VTR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTR has higher volatility (7.93%) compared to AVB (5.81%). In terms of maximum drawdown, AVB dropped -70.04% vs VTR's -83.38%.
VTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVB и VTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор