Сравнение AVB с VTMX
AVB (AvalonBay Communities, Inc.) and VTMX (Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AVB in REIT - Residential, VTMX in Real Estate - Development. Over the past year, AVB returned -4.05% vs 24.08% for VTMX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVB и VTMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVB показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у VTMX с доходностью 13.79%.
AVB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 4.47%
VTMX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVB и VTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 4.63% | -14.60% | 21.44% | 0.75% |
VTMX Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. | 13.79% | 23.05% | -33.97% | 24.27% |
Correlation
The correlation between AVB and VTMX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
AVB:
$26.42B
VTMX:
$2.94B
AVB:
$8.02
VTMX:
$3.84
AVB:
23.40
VTMX:
8.93
AVB:
13.46
VTMX:
1.52
AVB:
8.72
VTMX:
9.85
AVB:
2.26
VTMX:
1.03
AVB:
$3.06B
VTMX:
$297.41M
AVB:
$2.08B
VTMX:
$271.33M
AVB:
$1.99B
VTMX:
$233.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVB vs. VTMX — Ранг доходности на риск
AVB
VTMX
Сравнение AVB c VTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVB | VTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.69 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 4.63 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVB | VTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.01 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.16 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок AVB и VTMX
Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки VTMX в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и VTMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVB | VTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -45.62% | -24.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -14.31% | -6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.71% | -11.34% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -21.29% | +9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 5.26% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и VTMX
AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) имеют волатильность 5.81% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVB | VTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.69% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 18.63% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.23% | 24.02% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 30.55% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 30.55% | -5.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и VTMX
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VTMX в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.75% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
VTMX Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. | 2.41% | 2.62% | 2.79% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVB и VTMX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVB and VTMX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVB has higher volatility (5.81%) compared to VTMX (5.69%). In terms of maximum drawdown, AVB dropped -70.04% vs VTMX's -45.62%.
VTMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVB и VTMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор