Сравнение AVB с UOLGY
AVB (AvalonBay Communities, Inc.) and UOLGY (UOL Group Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AVB in REIT - Residential, UOLGY in Real Estate - Development. Over the past 10 years, AVB returned 4.47%/yr vs 9.45%/yr for UOLGY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVB и UOLGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVB показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у UOLGY с доходностью 15.17%. За последние 10 лет акции AVB уступали акциям UOLGY по среднегодовой доходности: 4.47% против 9.45% соответственно.
AVB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 4.47%
UOLGY
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 15.17%
- 6 месяцев
- 18.46%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам AVB и UOLGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 4.63% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
UOLGY UOL Group Ltd ADR | 15.17% | 75.21% | -15.82% | -1.76% | -1.65% | -9.12% | 3.94% | 34.82% | -30.00% | 65.77% |
Correlation
The correlation between AVB and UOLGY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
AVB:
$26.42B
UOLGY:
$6.46B
AVB:
$8.02
UOLGY:
$3.97
AVB:
23.40
UOLGY:
7.70
AVB:
13.46
UOLGY:
0.37
AVB:
8.72
UOLGY:
1.07
AVB:
2.26
UOLGY:
0.55
AVB:
$3.06B
UOLGY:
$6.02B
AVB:
$2.08B
UOLGY:
$2.39B
AVB:
$1.99B
UOLGY:
$1.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVB vs. UOLGY — Ранг доходности на риск
AVB
UOLGY
Сравнение AVB c UOLGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и UOL Group Ltd ADR (UOLGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVB | UOLGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 3.46 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 10.03 | -10.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVB | UOLGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.95 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.33 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.32 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.17 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок AVB и UOLGY
Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что меньше максимальной просадки UOLGY в -74.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и UOLGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVB | UOLGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -74.06% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -17.34% | -3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -30.30% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -30.33% | -8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.91% | -42.09% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.71% | -13.15% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -19.29% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 5.97% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и UOLGY
AvalonBay Communities, Inc. (AVB) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с UOL Group Ltd ADR (UOLGY) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что AVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UOLGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVB | UOLGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.38% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 22.35% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.23% | 30.78% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 28.88% | -6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 29.45% | -4.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и UOLGY
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности UOLGY в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.75% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
UOLGY UOL Group Ltd ADR | 2.54% | 1.96% | 3.72% | 2.74% | 2.15% | 2.12% | 1.98% | 2.11% | 2.88% | 3.39% | 5.17% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVB и UOLGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и UOL Group Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVB и UOLGY
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
UOLGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UOL Group Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 667.37M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
UOLGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UOL Group Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 423.47M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.
UOLGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UOL Group Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 275.28M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
Часто задаваемые вопросы
AVB and UOLGY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVB has higher volatility (5.81%) compared to UOLGY (5.38%). In terms of maximum drawdown, AVB dropped -70.04% vs UOLGY's -74.06%.
UOLGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVB и UOLGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор