PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVB с SURYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVB с SURYY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVB (AvalonBay Communities, Inc.) and SURYY (Sumitomo Realty & Development Co. Ltd) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AVB in REIT - Residential, SURYY in Real Estate - Services. Over the past 3 years, AVB returned 3.50%/yr vs -2.22%/yr for SURYY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVB и SURYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVB показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у SURYY с доходностью -14.80%.

AVB

1 день
-1.11%
1 месяц
1.92%
С начала года
4.63%
6 месяцев
7.83%
1 год
-4.05%
3 года*
3.50%
5 лет*
1.10%
10 лет*
4.47%

SURYY

1 день
-2.63%
1 месяц
-32.17%
С начала года
-14.80%
6 месяцев
-52.11%
1 год
-35.76%
3 года*
-2.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVB и SURYY

2026 (YTD)2025202420232022
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		4.63%-14.60%21.44%20.34%-6.72%
SURYY
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd		-14.80%-24.29%44.95%-0.60%1.21%

Correlation

The correlation between AVB and SURYY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVB:

$26.42B

SURYY:

$20.19B

EPS

AVB:

$8.02

SURYY:

$115.63

Коэффициент P/E

AVB:

23.40

SURYY:

0.09

Коэффициент PEG

AVB:

13.46

SURYY:

0.01

Коэффициент P/S

AVB:

8.72

SURYY:

0.02

Коэффициент P/B

AVB:

2.26

SURYY:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

AVB:

$3.06B

SURYY:

$1.07T

Валовая прибыль (12 мес.)

AVB:

$2.08B

SURYY:

$349.64B

EBITDA (12 мес.)

AVB:

$1.99B

SURYY:

$379.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AvalonBay Communities, Inc.

Sumitomo Realty & Development Co. Ltd

Часто сравнивают с AVB:
AVB с MAAAVB с AREAVB с REZAVB с BXPAVB с UDRAVB с VNQAVB с KIM
Часто сравнивают с SURYY:
SURYY с AOO.FSURYY с CLILFSURYY с CTPNV.ASSURYY с URW.PASURYY с SGP.AXSURYY с AHRSURYY с EQIX

Доходность на риск

AVB vs. SURYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVB
Ранг доходности на риск AVB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SURYY
Ранг доходности на риск SURYY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURYY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURYY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURYY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURYY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURYY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVB c SURYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVBSURYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
-0.45

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
-0.11

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.96

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.61

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

-1.15

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVB vs. SURYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVB на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа SURYY равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVB и SURYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVBSURYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

-0.45

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.03

+0.45

Просадки

Сравнение просадок AVB и SURYY

Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки SURYY в -58.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и SURYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVBSURYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-58.54%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.87%

-58.54%

+37.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.40%

-58.54%

+29.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.71%

-58.54%

+41.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-19.75%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

31.16%

-20.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AVB и SURYY

Текущая волатильность для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) составляет 5.81%, в то время как у Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY) волатильность равна 27.78%. Это указывает на то, что AVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SURYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVBSURYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

27.78%

-21.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

87.36%

-72.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

79.45%

-59.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

62.11%

-39.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

62.11%

-37.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVB и SURYY

Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как SURYY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		3.75%3.86%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%
SURYY
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVB и SURYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B350.00B20222023202420252026
770.28M
283.74B
(AVB) Общая выручка
(SURYY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVB и SURYY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AvalonBay Communities, Inc. и Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.7%
23.2%
Активы портфеля
AVB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.

SURYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Realty & Development Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 65.77B при выручке в 283.74B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.

AVB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

SURYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Realty & Development Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 62.29B при выручке в 283.74B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

AVB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.

SURYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Realty & Development Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 38.35B при выручке в 283.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

Часто задаваемые вопросы

AVB and SURYY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SURYY has higher volatility (27.78%) compared to AVB (5.81%). In terms of maximum drawdown, AVB dropped -70.04% vs SURYY's -58.54%.

AVB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVB и SURYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор