PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVB с COV.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVB с COV.PA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVB (AvalonBay Communities, Inc.) and COV.PA (Covivio SA) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AVB in REIT - Residential, COV.PA in REIT - Diversified. Over the past 10 years, AVB returned 4.47%/yr vs 0.77%/yr for COV.PA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVB и COV.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Covivio SA (COV.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVB торгуется в USD, в то время как COV.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COV.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVB показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у COV.PA с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции AVB превзошли акции COV.PA по среднегодовой доходности: 4.47% против 0.77% соответственно.

AVB

1 день
-1.11%
1 месяц
1.92%
С начала года
4.63%
6 месяцев
7.83%
1 год
-4.05%
3 года*
3.50%
5 лет*
1.10%
10 лет*
4.47%

COV.PA

1 день
0.76%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
0.98%
1 год
9.23%
3 года*
11.98%
5 лет*
-4.10%
10 лет*
0.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVB и COV.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		4.63%-14.60%21.44%20.34%-33.92%62.17%-20.27%24.10%1.00%3.89%
COV.PA
Covivio SA		-3.96%34.42%1.10%-5.08%-23.90%-6.26%-11.83%23.69%-10.87%31.57%

Correlation

The correlation between AVB and COV.PA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AvalonBay Communities, Inc.

Covivio SA

Часто сравнивают с AVB:
AVB с MAAAVB с AREAVB с REZAVB с BXPAVB с UDRAVB с VNQAVB с KIM
Часто сравнивают с COV.PA:
COV.PA с AOO.FCOV.PA с LLC.AXCOV.PA с OHICOV.PA с LMP.LCOV.PA с 0012.HKCOV.PA с VNA.DECOV.PA с MTSFY

Доходность на риск

AVB vs. COV.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVB
Ранг доходности на риск AVB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
COV.PA
Ранг доходности на риск COV.PA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COV.PA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COV.PA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COV.PA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COV.PA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COV.PA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVB c COV.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Covivio SA (COV.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVBCOV.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.38

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
0.75

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.09

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.47

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

1.20

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVB vs. COV.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVB на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа COV.PA равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVB и COV.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVBCOV.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.38

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.14

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.02

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.01

+0.41

Просадки

Сравнение просадок AVB и COV.PA

Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, примерно равная максимальной просадке COV.PA в -72.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и COV.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVBCOV.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-72.36%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.87%

-19.05%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.40%

-24.45%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-56.25%

+17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.91%

-63.81%

+16.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.71%

-26.61%

+9.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-25.04%

+13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

7.52%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AVB и COV.PA

Текущая волатильность для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) составляет 5.81%, в то время как у Covivio SA (COV.PA) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что AVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COV.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVBCOV.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

6.48%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

19.87%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

23.59%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

29.53%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

31.65%

-6.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVB и COV.PA

Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности COV.PA в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		3.75%3.86%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%
COV.PA
Covivio SA		2.80%1.79%6.77%5.05%6.76%4.99%6.37%4.55%5.34%1.09%3.72%1.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVB и COV.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Covivio SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AVB значения в USD, COV.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

AVB and COV.PA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVB и COV.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор