Сравнение AVAX-USD с LEO-USD
AVAX-USD (Avalanche) and LEO-USD (UNUS SED LEO) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, AVAX-USD returned -15.55%/yr vs 30.69%/yr for LEO-USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAX-USD и LEO-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAX-USD показывает доходность -46.26%, что значительно ниже, чем у LEO-USD с доходностью -2.71%.
AVAX-USD
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -33.63%
- С начала года
- -46.26%
- 6 месяцев
- -51.58%
- 1 год
- -68.61%
- 3 года*
- -21.68%
- 5 лет*
- -15.55%
- 10 лет*
- —
LEO-USD
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 38.93%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAX-USD и LEO-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX-USD Avalanche | -46.26% | -65.48% | -7.43% | 253.44% | -90.05% | 3,388.95% | -32.04% |
LEO-USD UNUS SED LEO | -2.71% | 6.43% | 128.19% | 10.13% | -4.23% | 177.40% | 20.86% |
Correlation
The correlation between AVAX-USD and LEO-USD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAX-USD vs. LEO-USD — Ранг доходности на риск
AVAX-USD
LEO-USD
Сравнение AVAX-USD c LEO-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avalanche (AVAX-USD) и UNUS SED LEO (LEO-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVAX-USD | LEO-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.07 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.04 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 0.19 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVAX-USD | LEO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 0.03 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.55 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.65 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок AVAX-USD и LEO-USD
Максимальная просадка AVAX-USD за все время составила -95.11%, что больше максимальной просадки LEO-USD в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAX-USD и LEO-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAX-USD | LEO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.11% | -58.67% | -36.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.22% | -31.62% | -49.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.11% | -31.62% | -57.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.11% | -55.67% | -39.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.11% | -9.55% | -85.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.16% | -27.94% | -42.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.70% | 8.12% | +53.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAX-USD и LEO-USD
Avalanche (AVAX-USD) имеет более высокую волатильность в 18.22% по сравнению с UNUS SED LEO (LEO-USD) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что AVAX-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEO-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAX-USD | LEO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.22% | 7.37% | +10.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.24% | 49.43% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.97% | 42.39% | +23.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.43% | 46.56% | +37.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.87% | 46.57% | +50.30% |
Часто задаваемые вопросы
AVAX-USD and LEO-USD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAX-USD has higher volatility (18.22%) compared to LEO-USD (7.37%). In terms of maximum drawdown, AVAX-USD dropped -95.11% vs LEO-USD's -58.67%.
LEO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAX-USD и LEO-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор