Сравнение AVAV с TSM
AVAV (AeroVironment, Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, AVAV returned 19.16%/yr vs 35.71%/yr for TSM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -23.65%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.84%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 19.16% против 35.71% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- -23.65%
- 6 месяцев
- -34.62%
- 1 год
- -3.25%
- 3 года*
- 23.54%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 19.16%
TSM
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 40.84%
- 6 месяцев
- 42.15%
- 1 год
- 110.53%
- 3 года*
- 63.10%
- 5 лет*
- 31.67%
- 10 лет*
- 35.71%
Сравнение доходности по годам AVAV и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -23.65% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.84% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Correlation
The correlation between AVAV and TSM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2007 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
AVAV:
$9.01B
TSM:
$2.21T
AVAV:
-$4.63
TSM:
$373.98
AVAV:
7.51
TSM:
0.54
AVAV:
2.11
TSM:
0.38
AVAV:
$1.19B
TSM:
$4.13T
AVAV:
$104.63M
TSM:
$2.55T
AVAV:
-$242.06M
TSM:
$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. TSM — Ранг доходности на риск
AVAV
TSM
Сравнение AVAV c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVAV | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.44 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 6.13 | -6.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 21.94 | -22.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVAV | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 3.06 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.85 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 1.05 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.37 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок AVAV и TSM
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -89.08% | +27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -18.14% | -43.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -36.82% | -24.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -56.47% | -4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -56.47% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.94% | -4.45% | -50.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.56% | -42.87% | +14.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.68% | 5.06% | +28.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и TSM
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 24.99% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 12.47%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.99% | 12.47% | +12.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.60% | 28.23% | +30.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.83% | 36.40% | +37.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.85% | 37.40% | +18.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.96% | 34.20% | +17.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и TSM
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.78% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and TSM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (24.99%) compared to TSM (12.47%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор