Сравнение AVAV с MSTR
AVAV (AeroVironment, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AVAV returned 19.16%/yr vs 21.08%/yr for MSTR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -23.65%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -16.29%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 19.16% против 21.08% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- -23.65%
- 6 месяцев
- -34.62%
- 1 год
- -3.25%
- 3 года*
- 23.54%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 19.16%
MSTR
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- -32.19%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -30.75%
- 1 год
- -66.03%
- 3 года*
- 65.16%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 21.08%
Сравнение доходности по годам AVAV и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -23.65% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
MSTR Strategy Inc | -16.29% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between AVAV and MSTR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2007 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
AVAV:
$9.01B
MSTR:
$42.47B
AVAV:
-$4.63
MSTR:
-$40.19
AVAV:
7.51
MSTR:
79.74
AVAV:
2.11
MSTR:
1.16
AVAV:
$1.19B
MSTR:
$490.47M
AVAV:
$104.63M
MSTR:
$334.08M
AVAV:
-$242.06M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. MSTR — Ранг доходности на риск
AVAV
MSTR
Сравнение AVAV c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVAV | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.82 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.86 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -1.27 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVAV | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.94 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.29 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.12 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок AVAV и MSTR
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -99.86% | +38.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -76.53% | +15.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -77.42% | +15.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -84.11% | +22.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -89.27% | +27.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.94% | -73.15% | +18.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.56% | -86.47% | +57.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.68% | 52.19% | -18.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и MSTR
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 24.99% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 21.43%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.99% | 21.43% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.60% | 56.80% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.83% | 70.82% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.85% | 90.87% | -35.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.96% | 73.77% | -21.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и MSTR
Ни AVAV, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and MSTR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (24.99%) compared to MSTR (21.43%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs MSTR's -99.86%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор