PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVAV с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVAV с MSFT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVAV (AeroVironment, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AVAV returned 19.16%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVAV и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AeroVironment, Inc. (AVAV) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVAV показывает доходность -23.65%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 19.16% против 24.64% соответственно.

AVAV

1 день
-0.67%
1 месяц
9.74%
С начала года
-23.65%
6 месяцев
-34.62%
1 год
-3.25%
3 года*
23.54%
5 лет*
10.87%
10 лет*
19.16%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVAV и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVAV
AeroVironment, Inc.		-23.65%57.18%22.10%47.14%38.09%-28.62%40.75%-9.14%20.99%109.32%
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between AVAV and MSFT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2007 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAV:

$9.01B

MSFT:

$3.07T

EPS

AVAV:

-$4.63

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/S

AVAV:

7.51

MSFT:

9.65

Коэффициент P/B

AVAV:

2.11

MSFT:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

AVAV:

$1.19B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAV:

$104.63M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

AVAV:

-$242.06M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AeroVironment, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с AVAV:
AVAV с KTOSAVAV с RCATAVAV с DRSAVAV с CORTAVAV с AIRAVAV с BA.LAVAV с SPY
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

AVAV vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVAV
Ранг доходности на риск AVAV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVAV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVAV c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVAVMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.47

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
-0.49

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.94

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.35

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

-0.73

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVAV vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVAV на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAV и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVAVMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.47

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.42

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.91

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.74

-0.51

Просадки

Сравнение просадок AVAV и MSFT

Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVAVMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-69.38%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.45%

-33.91%

-27.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.45%

-33.91%

-27.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.45%

-37.15%

-24.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-37.15%

-24.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.94%

-23.56%

-31.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.56%

-21.78%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.68%

16.13%

+17.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и MSFT

AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 24.99% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVAVMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.99%

10.25%

+14.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.60%

22.36%

+36.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.83%

25.31%

+48.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.85%

26.64%

+29.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.96%

27.06%

+24.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и MSFT

AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVAV
AeroVironment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAV и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-10.80M
82.89B
(AVAV) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AVAV and MSFT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVAV has higher volatility (24.99%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs MSFT's -69.38%.

AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVAV и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор