Сравнение AVAV с META
AVAV (AeroVironment, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, AVAV returned 19.16%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -23.65%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции AVAV превзошли акции META по среднегодовой доходности: 19.16% против 17.60% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- -23.65%
- 6 месяцев
- -34.62%
- 1 год
- -3.25%
- 3 года*
- 23.54%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 19.16%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам AVAV и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -23.65% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between AVAV and META is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.26 |
The correlation between AVAV and META shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$9.01B
META:
$1.50T
AVAV:
-$4.63
META:
$27.47
AVAV:
7.51
META:
7.00
AVAV:
2.11
META:
6.16
AVAV:
$1.19B
META:
$214.96B
AVAV:
$104.63M
META:
$176.14B
AVAV:
-$242.06M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. META — Ранг доходности на риск
AVAV
META
Сравнение AVAV c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVAV | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.94 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.48 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -1.01 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVAV | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.45 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.28 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.54 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок AVAV и META
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -76.74% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -33.30% | -28.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -34.15% | -27.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -76.74% | +15.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -76.74% | +15.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.94% | -25.73% | -29.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.56% | -15.26% | -13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.68% | 15.69% | +17.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и META
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 24.99% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.99% | 10.48% | +14.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.60% | 26.95% | +31.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.83% | 35.56% | +38.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.85% | 44.05% | +11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.96% | 38.69% | +13.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и META
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and META have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (24.99%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs META's -76.74%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор