Сравнение AVAV с COST
AVAV (AeroVironment, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AVAV returned 19.16%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -23.65%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 19.16% против 22.25% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- -23.65%
- 6 месяцев
- -34.62%
- 1 год
- -3.25%
- 3 года*
- 23.54%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 19.16%
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам AVAV и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -23.65% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between AVAV and COST is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between AVAV and COST shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAV:
-$4.63
COST:
$26.51
AVAV:
7.51
COST:
1.11
AVAV:
$1.19B
COST:
$293.59B
AVAV:
$104.63M
COST:
$11.12B
AVAV:
-$242.06M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. COST — Ранг доходности на риск
AVAV
COST
Сравнение AVAV c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVAV | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.22 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.51 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVAV | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.18 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.98 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 1.02 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.59 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок AVAV и COST
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -53.39% | -8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -15.38% | -46.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -20.74% | -40.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -31.40% | -30.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -31.40% | -30.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.94% | -10.93% | -44.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.56% | -13.36% | -15.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.68% | 7.15% | +26.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и COST
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 24.99% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.99% | 7.71% | +17.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.60% | 14.53% | +44.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.83% | 18.79% | +55.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.85% | 22.71% | +33.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.96% | 21.95% | +30.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и COST
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and COST have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (24.99%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs COST's -53.39%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор