Сравнение AVAV с COKE
AVAV (AeroVironment, Inc.) and COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while COKE operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AVAV returned 19.16%/yr vs 31.72%/yr for COKE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и COKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -23.65%, что значительно ниже, чем у COKE с доходностью 16.99%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям COKE по среднегодовой доходности: 19.16% против 31.72% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- -23.65%
- 6 месяцев
- -34.62%
- 1 год
- -3.25%
- 3 года*
- 23.54%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 19.16%
COKE
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 16.99%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 65.74%
- 3 года*
- 40.58%
- 5 лет*
- 33.34%
- 10 лет*
- 31.72%
Сравнение доходности по годам AVAV и COKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -23.65% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 16.99% | 22.63% | 38.75% | 82.92% | -17.09% | 133.24% | -5.87% | 60.74% | -17.10% | 20.94% |
Correlation
The correlation between AVAV and COKE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between AVAV and COKE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$9.01B
COKE:
$11.91B
AVAV:
-$4.63
COKE:
$7.14
AVAV:
7.51
COKE:
1.93
AVAV:
$1.19B
COKE:
$7.49B
AVAV:
$104.63M
COKE:
$2.95B
AVAV:
-$242.06M
COKE:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. COKE — Ранг доходности на риск
AVAV
COKE
Сравнение AVAV c COKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVAV | COKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.69 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 8.04 | -8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVAV | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.91 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.89 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.86 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.45 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок AVAV и COKE
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки COKE в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и COKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -54.32% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -24.56% | -36.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -27.38% | -34.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -35.52% | -25.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -51.71% | -9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.94% | -17.46% | -37.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.56% | -18.88% | -9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.68% | 8.20% | +25.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и COKE
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 24.99% по сравнению с Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.99% | 10.58% | +14.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.60% | 29.55% | +29.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.83% | 34.65% | +39.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.85% | 37.49% | +18.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.96% | 37.17% | +14.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и COKE
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.56% | 0.65% | 1.59% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и COKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Coca-Cola Consolidated, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and COKE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (24.99%) compared to COKE (10.58%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs COKE's -54.32%.
COKE currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и COKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор