PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVAV с CMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVAV с CMG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVAV (AeroVironment, Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AVAV returned 19.16%/yr vs 13.70%/yr for CMG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVAV и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AeroVironment, Inc. (AVAV) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVAV показывает доходность -23.65%, что значительно ниже, чем у CMG с доходностью -20.89%. За последние 10 лет акции AVAV превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 19.16% против 13.70% соответственно.

AVAV

1 день
-0.67%
1 месяц
9.74%
С начала года
-23.65%
6 месяцев
-34.62%
1 год
-3.25%
3 года*
23.54%
5 лет*
10.87%
10 лет*
19.16%

CMG

1 день
-0.24%
1 месяц
-9.91%
С начала года
-20.89%
6 месяцев
-12.91%
1 год
-44.25%
3 года*
-10.49%
5 лет*
1.95%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVAV и CMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVAV
AeroVironment, Inc.		-23.65%57.18%22.10%47.14%38.09%-28.62%40.75%-9.14%20.99%109.32%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-20.89%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%93.87%49.39%-23.40%

Correlation

The correlation between AVAV and CMG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2007 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAV:

$9.01B

CMG:

$38.11B

EPS

AVAV:

-$4.63

CMG:

$1.09

Коэффициент P/S

AVAV:

7.51

CMG:

3.20

Коэффициент P/B

AVAV:

2.11

CMG:

15.83

Общая выручка (12 мес.)

AVAV:

$1.19B

CMG:

$12.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAV:

$104.63M

CMG:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

AVAV:

-$242.06M

CMG:

$2.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AeroVironment, Inc.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Часто сравнивают с AVAV:
AVAV с KTOSAVAV с RCATAVAV с DRSAVAV с CORTAVAV с AIRAVAV с BA.LAVAV с SPY
Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST

Доходность на риск

AVAV vs. CMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVAV
Ранг доходности на риск AVAV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVAV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVAV c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVAVCMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-1.16

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
-1.61

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.78

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.86

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

-1.27

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVAV vs. CMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVAV на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа CMG равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAV и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVAVCMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-1.16

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.06

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.39

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.49

-0.26

Просадки

Сравнение просадок AVAV и CMG

Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и CMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVAVCMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-74.61%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.45%

-51.61%

-9.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.45%

-58.89%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.45%

-58.89%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-58.89%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.94%

-57.30%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.56%

-21.35%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.68%

34.91%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и CMG

AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 24.99% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVAVCMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.99%

10.05%

+14.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.60%

23.36%

+35.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.83%

38.50%

+35.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.85%

33.55%

+22.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.96%

35.63%

+16.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и CMG

Ни AVAV, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAV и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-10.80M
3.09B
(AVAV) Общая выручка
(CMG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AVAV and CMG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVAV has higher volatility (24.99%) compared to CMG (10.05%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs CMG's -74.61%.

AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVAV и CMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор