Сравнение AVAV с AXON
AVAV (AeroVironment, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AVAV returned 19.16%/yr vs 35.39%/yr for AXON. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -23.65%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью -17.06%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 19.16% против 35.39% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- -23.65%
- 6 месяцев
- -34.62%
- 1 год
- -3.25%
- 3 года*
- 23.54%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 19.16%
AXON
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- -17.06%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -40.51%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 35.39%
Сравнение доходности по годам AVAV и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -23.65% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -17.06% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between AVAV and AXON is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2007 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
AVAV:
$9.01B
AXON:
$38.85B
AVAV:
-$4.63
AXON:
$2.41
AVAV:
7.51
AXON:
13.54
AVAV:
2.11
AXON:
10.99
AVAV:
$1.19B
AXON:
$2.98B
AVAV:
$104.63M
AXON:
$1.77B
AVAV:
-$242.06M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. AXON — Ранг доходности на риск
AVAV
AXON
Сравнение AVAV c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVAV | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.88 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.67 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -1.17 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVAV | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.73 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.55 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.72 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.51 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок AVAV и AXON
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -91.78% | +30.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -60.28% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -60.28% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -60.28% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -60.28% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.94% | -45.92% | -9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.56% | -43.59% | +15.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.68% | 34.81% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и AXON
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 24.99% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 19.02%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.99% | 19.02% | +5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.60% | 44.22% | +14.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.83% | 55.73% | +18.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.85% | 47.97% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.96% | 49.19% | +2.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и AXON
Ни AVAV, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and AXON have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (24.99%) compared to AXON (19.02%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs AXON's -91.78%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор