Сравнение AVAV с AGYS
AVAV (AeroVironment, Inc.) and AGYS (Agilysys, Inc.) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AGYS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AVAV returned 19.16%/yr vs 22.64%/yr for AGYS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и AGYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -23.65%, что значительно выше, чем у AGYS с доходностью -25.03%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям AGYS по среднегодовой доходности: 19.16% против 22.64% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- -23.65%
- 6 месяцев
- -34.62%
- 1 год
- -3.25%
- 3 года*
- 23.54%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 19.16%
AGYS
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 24.44%
- С начала года
- -25.03%
- 6 месяцев
- -29.69%
- 1 год
- -21.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 22.64%
Сравнение доходности по годам AVAV и AGYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -23.65% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
AGYS Agilysys, Inc. | -25.03% | -9.77% | 55.28% | 7.18% | 78.00% | 15.84% | 51.04% | 77.20% | 16.78% | 18.53% |
Correlation
The correlation between AVAV and AGYS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between AVAV and AGYS shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$9.01B
AGYS:
$2.53B
AVAV:
-$4.63
AGYS:
$1.37
AVAV:
7.51
AGYS:
7.92
AVAV:
2.11
AGYS:
7.75
AVAV:
$1.19B
AGYS:
$319.31M
AVAV:
$104.63M
AGYS:
$197.50M
AVAV:
-$242.06M
AGYS:
$53.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. AGYS — Ранг доходности на риск
AVAV
AGYS
Сравнение AVAV c AGYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Agilysys, Inc. (AGYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVAV | AGYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.96 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.38 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.71 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVAV | AGYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.41 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.19 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AVAV и AGYS
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки AGYS в -90.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и AGYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | AGYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -90.96% | +29.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -55.93% | -5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -56.12% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -56.12% | -5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -64.72% | +3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.94% | -37.15% | -17.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.56% | -33.35% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.68% | 29.82% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и AGYS
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 24.99% по сравнению с Agilysys, Inc. (AGYS) с волатильностью 18.40%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | AGYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.99% | 18.40% | +6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.60% | 40.56% | +18.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.83% | 52.12% | +21.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.85% | 48.47% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.96% | 46.33% | +5.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и AGYS
Ни AVAV, ни AGYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и AGYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Agilysys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and AGYS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (24.99%) compared to AGYS (18.40%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs AGYS's -90.96%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и AGYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор