Сравнение AUTL с UVIX
AUTL (Autolus Therapeutics plc) is a stock, while UVIX (2x Long VIX Futures ETF) is Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily). Over the past 3 years, AUTL returned -20.17%/yr vs -81.05%/yr for UVIX. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AUTL и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUTL показывает доходность -26.63%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -29.77%.
AUTL
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -26.63%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- -20.17%
- 5 лет*
- -26.36%
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -23.18%
- С начала года
- -29.77%
- 6 месяцев
- -49.30%
- 1 год
- -84.55%
- 3 года*
- -81.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUTL и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AUTL Autolus Therapeutics plc | -26.63% | -15.32% | -63.51% | 238.95% | -54.87% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -29.77% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
Correlation
The correlation between AUTL and UVIX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.26 |
The correlation between AUTL and UVIX shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to -0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUTL vs. UVIX — Ранг доходности на риск
AUTL
UVIX
Сравнение AUTL c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autolus Therapeutics plc (AUTL) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUTL | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.82 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.96 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.23 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUTL | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.75 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.61 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок AUTL и UVIX
Максимальная просадка AUTL за все время составила -97.63%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUTL и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUTL | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -99.97% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.85% | -88.01% | +33.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | -99.39% | +15.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.96% | -99.97% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.27% | -88.56% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.02% | 68.43% | -29.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUTL и UVIX
Autolus Therapeutics plc (AUTL) имеет более высокую волатильность в 24.19% по сравнению с 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) с волатильностью 22.21%. Это указывает на то, что AUTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUTL | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.19% | 22.21% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.08% | 83.76% | -31.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.46% | 112.55% | -37.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.73% | 136.19% | -58.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.85% | 136.19% | -55.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUTL и UVIX
Ни AUTL, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AUTL and UVIX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUTL has higher volatility (24.19%) compared to UVIX (22.21%). In terms of maximum drawdown, AUTL dropped -97.63% vs UVIX's -99.97%.
AUTL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUTL и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор