Сравнение AUTL с SFM
AUTL (Autolus Therapeutics plc) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. AUTL operates in Biotechnology (Healthcare), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, AUTL returned -26.36%/yr vs 25.66%/yr for SFM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUTL и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUTL показывает доходность -26.63%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 8.80%.
AUTL
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -26.63%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- -20.17%
- 5 лет*
- -26.36%
- 10 лет*
- —
SFM
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- -48.76%
- 3 года*
- 36.73%
- 5 лет*
- 25.66%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение доходности по годам AUTL и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTL Autolus Therapeutics plc | -26.63% | -15.32% | -63.51% | 238.95% | -63.39% | -41.95% | -32.27% | -59.81% | 17.29% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.80% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | 4.30% |
Correlation
The correlation between AUTL and SFM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г. | 0.05 |
The correlation between AUTL and SFM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AUTL:
$388.57M
SFM:
$8.29B
AUTL:
-$1.09
SFM:
$5.20
AUTL:
4.20
SFM:
0.95
AUTL:
3.57
SFM:
5.78
AUTL:
$92.59M
SFM:
$8.90B
AUTL:
-$10.36M
SFM:
$3.41B
AUTL:
-$253.48M
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUTL vs. SFM — Ранг доходности на риск
AUTL
SFM
Сравнение AUTL c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autolus Therapeutics plc (AUTL) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUTL | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.79 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.79 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.09 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUTL | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -1.06 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.66 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.17 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок AUTL и SFM
Максимальная просадка AUTL за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUTL и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUTL | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -72.88% | -24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.85% | -62.17% | +7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | -63.48% | -20.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.68% | -63.48% | -22.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.96% | -51.72% | -45.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.27% | -40.28% | -40.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.02% | 44.98% | -5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUTL и SFM
Autolus Therapeutics plc (AUTL) имеет более высокую волатильность в 24.19% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 13.71%. Это указывает на то, что AUTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUTL | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.19% | 13.71% | +10.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.08% | 30.32% | +21.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.46% | 46.09% | +29.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.73% | 39.26% | +38.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.85% | 37.82% | +43.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUTL и SFM
Ни AUTL, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUTL и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autolus Therapeutics plc и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUTL and SFM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUTL has higher volatility (24.19%) compared to SFM (13.71%). In terms of maximum drawdown, AUTL dropped -97.63% vs SFM's -72.88%.
AUTL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUTL и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор