Сравнение AUTL с AEVA
AUTL (Autolus Therapeutics plc) and AEVA (Aeva Technologies, Inc.) are both stocks. AUTL operates in Biotechnology (Healthcare), while AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, AUTL returned -26.36%/yr vs -16.40%/yr for AEVA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUTL и AEVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUTL показывает доходность -26.63%, что значительно ниже, чем у AEVA с доходностью 73.87%.
AUTL
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -26.63%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- -20.17%
- 5 лет*
- -26.36%
- 10 лет*
- —
AEVA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 70.15%
- С начала года
- 73.87%
- 6 месяцев
- 53.02%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 49.22%
- 5 лет*
- -16.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUTL и AEVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTL Autolus Therapeutics plc | -26.63% | -15.32% | -63.51% | 238.95% | -63.39% | -41.95% | -3.77% |
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 73.87% | 179.58% | 25.38% | -44.29% | -82.01% | -48.01% | 51.46% |
Correlation
The correlation between AUTL and AEVA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
AUTL:
$388.57M
AEVA:
$1.45B
AUTL:
-$1.09
AEVA:
-$2.52
AUTL:
4.20
AEVA:
63.51
AUTL:
$92.59M
AEVA:
$20.97M
AUTL:
-$10.36M
AEVA:
$971.00K
AUTL:
-$253.48M
AEVA:
$21.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUTL vs. AEVA — Ранг доходности на риск
AUTL
AEVA
Сравнение AUTL c AEVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autolus Therapeutics plc (AUTL) и Aeva Technologies, Inc. (AEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUTL | AEVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.12 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.14 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 0.19 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUTL | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.09 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.17 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.12 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок AUTL и AEVA
Максимальная просадка AUTL за все время составила -97.63%, примерно равная максимальной просадке AEVA в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUTL и AEVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUTL | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -97.71% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.85% | -75.68% | +20.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | -75.68% | -8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.68% | -96.02% | +10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.96% | -76.91% | -20.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.27% | -70.68% | -10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.02% | 55.91% | -16.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUTL и AEVA
Текущая волатильность для Autolus Therapeutics plc (AUTL) составляет 24.19%, в то время как у Aeva Technologies, Inc. (AEVA) волатильность равна 39.11%. Это указывает на то, что AUTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUTL | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.19% | 39.11% | -14.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.08% | 78.74% | -26.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.46% | 114.82% | -39.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.73% | 97.00% | -19.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.85% | 91.35% | -10.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUTL и AEVA
Ни AUTL, ни AEVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUTL и AEVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autolus Therapeutics plc и Aeva Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUTL and AEVA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEVA has higher volatility (39.11%) compared to AUTL (24.19%). In terms of maximum drawdown, AUTL dropped -97.63% vs AEVA's -97.71%.
AEVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUTL и AEVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор