Сравнение AUCO.L с TIT.MI
AUCO.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) is Gold fund tracking the STOXX Global Gold Miners Index, while TIT.MI (Telecom Italia S.p.A.) is a stock. Over the past 10 years, AUCO.L returned 14.35%/yr vs -0.17%/yr for TIT.MI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUCO.L и TIT.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AUCO.L торгуется в USD, в то время как TIT.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIT.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AUCO.L показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у TIT.MI с доходностью 43.21%. За последние 10 лет акции AUCO.L превзошли акции TIT.MI по среднегодовой доходности: 14.35% против -0.17% соответственно.
AUCO.L
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -16.15%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 46.28%
- 5 лет*
- 20.71%
- 10 лет*
- 14.35%
TIT.MI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 43.21%
- 6 месяцев
- 49.91%
- 1 год
- 96.52%
- 3 года*
- 47.48%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- -0.17%
Сравнение доходности по годам AUCO.L и TIT.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCO.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -8.56% | 181.83% | 17.96% | 15.02% | -14.30% | -10.12% | 21.72% | 44.14% | -10.42% | 10.00% |
TIT.MI Telecom Italia S.p.A. | 43.21% | 135.22% | -20.97% | 40.31% | -52.93% | 8.46% | -23.53% | 12.69% | -36.08% | -1.74% |
Correlation
The correlation between AUCO.L and TIT.MI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2008 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUCO.L vs. TIT.MI — Ранг доходности на риск
AUCO.L
TIT.MI
Сравнение AUCO.L c TIT.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и Telecom Italia S.p.A. (TIT.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUCO.L | TIT.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.49 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 6.81 | -5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 19.97 | -15.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUCO.L | TIT.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 3.19 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.24 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | -0.00 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.11 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок AUCO.L и TIT.MI
Максимальная просадка AUCO.L за все время составила -78.30%, что меньше максимальной просадки TIT.MI в -92.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCO.L и TIT.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUCO.L | TIT.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.30% | -92.70% | +14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -14.28% | -17.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.80% | -33.79% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.62% | -70.15% | +21.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.47% | -83.94% | +29.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.80% | -62.01% | +30.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.79% | -64.27% | +23.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 4.87% | +7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUCO.L и TIT.MI
L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Telecom Italia S.p.A. (TIT.MI) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что AUCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIT.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUCO.L | TIT.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 4.79% | +10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.64% | 20.45% | +16.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.89% | 30.48% | +15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.20% | 41.95% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.40% | 39.00% | -3.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUCO.L и TIT.MI
Ни AUCO.L, ни TIT.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCO.L L&G Gold Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIT.MI Telecom Italia S.p.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.30% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
AUCO.L and TIT.MI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AUCO.L и TIT.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор