Сравнение AUCO.L с PZAKY
AUCO.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) is Gold fund tracking the STOXX Global Gold Miners Index, while PZAKY (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) is a stock. Over the past year, AUCO.L returned 54.19% vs 50.51% for PZAKY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AUCO.L и PZAKY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUCO.L показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у PZAKY с доходностью 5.04%.
AUCO.L
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -16.15%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 46.28%
- 5 лет*
- 20.71%
- 10 лет*
- 14.35%
PZAKY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 50.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUCO.L и PZAKY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AUCO.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -8.56% | 181.83% | 33.59% |
PZAKY Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 5.04% | 53.44% | 76.46% |
Correlation
The correlation between AUCO.L and PZAKY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUCO.L vs. PZAKY — Ранг доходности на риск
AUCO.L
PZAKY
Сравнение AUCO.L c PZAKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUCO.L | PZAKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.78 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 4.40 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUCO.L | PZAKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.67 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.92 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок AUCO.L и PZAKY
Максимальная просадка AUCO.L за все время составила -78.30%, что больше максимальной просадки PZAKY в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCO.L и PZAKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUCO.L | PZAKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.30% | -28.78% | -49.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -28.78% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.80% | -16.77% | -15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.79% | -3.51% | -37.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 11.58% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUCO.L и PZAKY
Текущая волатильность для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) составляет 15.14%, в то время как у Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) волатильность равна 23.78%. Это указывает на то, что AUCO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZAKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUCO.L | PZAKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 23.78% | -8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.64% | 59.18% | -22.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.89% | 77.01% | -31.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.20% | 66.89% | -28.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.40% | 66.89% | -31.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUCO.L и PZAKY
AUCO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PZAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUCO.L L&G Gold Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PZAKY Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 6.74% | 7.08% | 9.07% |
Часто задаваемые вопросы
AUCO.L and PZAKY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AUCO.L и PZAKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор