PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUCO.L с IDR.MC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUCO.L с IDR.MC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AUCO.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) is Gold fund tracking the STOXX Global Gold Miners Index, while IDR.MC (Indra A) is a stock. Over the past 10 years, AUCO.L returned 14.35%/yr vs 20.27%/yr for IDR.MC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AUCO.L и IDR.MC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и Indra A (IDR.MC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AUCO.L торгуется в USD, в то время как IDR.MC торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDR.MC были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUCO.L показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у IDR.MC с доходностью 15.09%. За последние 10 лет акции AUCO.L уступали акциям IDR.MC по среднегодовой доходности: 14.35% против 20.27% соответственно.

AUCO.L

1 день
-1.44%
1 месяц
-16.15%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-1.88%
1 год
54.19%
3 года*
46.28%
5 лет*
20.71%
10 лет*
14.35%

IDR.MC

1 день
0.00%
1 месяц
10.25%
С начала года
15.09%
6 месяцев
15.88%
1 год
65.48%
3 года*
77.29%
5 лет*
49.81%
10 лет*
20.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUCO.L и IDR.MC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUCO.L
L&G Gold Mining UCITS ETF		-8.56%181.83%17.96%15.02%-14.30%-10.12%21.72%44.14%-10.42%10.00%
IDR.MC
Indra A		15.09%224.56%15.97%38.57%7.42%26.42%-25.36%21.14%-31.15%25.11%

Correlation

The correlation between AUCO.L and IDR.MC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2008 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Gold Mining UCITS ETF

Indra A

Часто сравнивают с AUCO.L:
AUCO.L с XGDG.LAUCO.L с RTWO.LAUCO.L с ETRA.LAUCO.L с LDGL.LAUCO.L с SPAP.LAUCO.L с XPPT.LAUCO.L с BULP.L
Часто сравнивают с IDR.MC:
IDR.MC с BBVA.MCIDR.MC с HWMIDR.MC с RTXIDR.MC с ASG.DEIDR.MC с EXENS.PAIDR.MC с KOG.OLIDR.MC с ^IBEX

Доходность на риск

AUCO.L vs. IDR.MC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUCO.L
Ранг доходности на риск AUCO.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUCO.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUCO.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUCO.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUCO.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUCO.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IDR.MC
Ранг доходности на риск IDR.MC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDR.MC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDR.MC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDR.MC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDR.MC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDR.MC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUCO.L c IDR.MC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и Indra A (IDR.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUCO.LIDR.MCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.31

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.05

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.04

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

5.32

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUCO.L vs. IDR.MC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUCO.L на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDR.MC равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUCO.L и IDR.MC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUCO.LIDR.MCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.31

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.33

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.56

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.21

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AUCO.L и IDR.MC

Максимальная просадка AUCO.L за все время составила -78.30%, что больше максимальной просадки IDR.MC в -72.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCO.L и IDR.MC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUCO.LIDR.MCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.30%

-72.54%

-5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-30.98%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

-30.98%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.62%

-40.03%

-8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.47%

-63.34%

+8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.80%

-12.57%

-19.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.79%

-36.49%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.15%

11.98%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AUCO.L и IDR.MC

L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Indra A (IDR.MC) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что AUCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDR.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUCO.LIDR.MCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

10.53%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.64%

39.69%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.89%

48.26%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.20%

36.75%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.40%

35.85%

-0.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUCO.L и IDR.MC

AUCO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDR.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM2025202420232022
AUCO.L
L&G Gold Mining UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDR.MC
Indra A		0.44%0.52%1.46%1.79%1.41%

Часто задаваемые вопросы

AUCO.L and IDR.MC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUCO.L и IDR.MC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор