Сравнение AUCO.L с EXE.TO
AUCO.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) is Gold fund tracking the STOXX Global Gold Miners Index, while EXE.TO (Extendicare Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AUCO.L returned 14.35%/yr vs 21.26%/yr for EXE.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUCO.L и EXE.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AUCO.L торгуется в USD, в то время как EXE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AUCO.L показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у EXE.TO с доходностью 52.33%. За последние 10 лет акции AUCO.L уступали акциям EXE.TO по среднегодовой доходности: 14.35% против 21.26% соответственно.
AUCO.L
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -16.15%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 46.28%
- 5 лет*
- 20.71%
- 10 лет*
- 14.35%
EXE.TO
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 52.33%
- 6 месяцев
- 43.26%
- 1 год
- 130.70%
- 3 года*
- 70.74%
- 5 лет*
- 35.85%
- 10 лет*
- 21.26%
Сравнение доходности по годам AUCO.L и EXE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCO.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -8.56% | 181.83% | 17.96% | 15.02% | -14.30% | -10.12% | 21.72% | 44.14% | -10.42% | 10.00% |
EXE.TO Extendicare Inc. | 52.33% | 118.08% | 42.81% | 22.21% | -9.59% | 17.32% | -12.84% | 47.00% | -31.83% | 4.30% |
Correlation
The correlation between AUCO.L and EXE.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2008 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUCO.L vs. EXE.TO — Ранг доходности на риск
AUCO.L
EXE.TO
Сравнение AUCO.L c EXE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и Extendicare Inc. (EXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUCO.L | EXE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.67 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 8.79 | -7.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 26.18 | -21.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUCO.L | EXE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 3.86 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.44 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.80 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.33 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок AUCO.L и EXE.TO
Максимальная просадка AUCO.L за все время составила -78.30%, примерно равная максимальной просадке EXE.TO в -82.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCO.L и EXE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUCO.L | EXE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.30% | -82.31% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -14.95% | -16.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.80% | -26.03% | -5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.62% | -30.02% | -18.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.47% | -50.96% | -3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.80% | -5.45% | -26.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.79% | -24.51% | -16.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 5.06% | +7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUCO.L и EXE.TO
L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и Extendicare Inc. (EXE.TO) имеют волатильность 15.14% и 15.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUCO.L | EXE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 15.44% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.64% | 23.82% | +12.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.89% | 34.10% | +11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.20% | 25.01% | +13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.40% | 26.58% | +8.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUCO.L и EXE.TO
AUCO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCO.L L&G Gold Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXE.TO Extendicare Inc. | 1.55% | 2.34% | 4.52% | 6.59% | 7.32% | 6.58% | 7.23% | 5.69% | 7.56% | 5.25% | 4.86% | 4.97% |
Часто задаваемые вопросы
AUCO.L and EXE.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AUCO.L и EXE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор