Сравнение AU с PL
AU (AngloGold Ashanti Limited) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. AU operates in Gold (Basic Materials), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, AU returned 34.89%/yr vs 26.90%/yr for PL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AU и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AU показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 66.02%.
AU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 93.94%
- 3 года*
- 56.64%
- 5 лет*
- 34.89%
- 10 лет*
- 19.78%
PL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- 66.02%
- 6 месяцев
- 152.82%
- 1 год
- 460.62%
- 3 года*
- 112.54%
- 5 лет*
- 26.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AU и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 1.94% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -2.05% |
PL Planet Labs PBC | 66.02% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.24% |
Correlation
The correlation between AU and PL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
AU:
$42.65B
PL:
$11.31B
AU:
$6.85
PL:
-$1.17
AU:
3.83
PL:
31.13
AU:
5.00
PL:
25.50
AU:
$11.17B
PL:
$335.61M
AU:
$5.82B
PL:
$186.28M
AU:
$5.58B
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AU vs. PL — Ранг доходности на риск
AU
PL
Сравнение AU c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AU | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.55 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 12.45 | -9.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 38.43 | -31.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AU | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 4.57 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.34 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.33 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок AU и PL
Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AU | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -85.73% | -4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.59% | -37.32% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.71% | -55.17% | +16.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -85.73% | +33.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.22% | -36.30% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.08% | -49.97% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 12.07% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AU и PL
Текущая волатильность для AngloGold Ashanti Limited (AU) составляет 20.03%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 39.05%. Это указывает на то, что AU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AU | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.03% | 39.05% | -19.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.74% | 77.24% | -31.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 101.84% | -44.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.98% | 80.73% | -31.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.72% | 79.79% | -30.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AU и PL
Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, тогда как PL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.45% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
PL Planet Labs PBC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AU и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AngloGold Ashanti Limited и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AU and PL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.05%) compared to AU (20.03%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs PL's -85.73%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AU и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор