PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AU с MSA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AU с MSA.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AU (AngloGold Ashanti Limited) and MSA.TO (Mineros S.A.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, AU returned 56.64%/yr vs 120.77%/yr for MSA.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AU и MSA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AngloGold Ashanti Limited (AU) и Mineros S.A. (MSA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AU торгуется в USD, в то время как MSA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AU показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у MSA.TO с доходностью -6.32%.

AU

1 день
0.42%
1 месяц
-20.12%
С начала года
1.94%
6 месяцев
10.31%
1 год
93.94%
3 года*
56.64%
5 лет*
34.89%
10 лет*
19.78%

MSA.TO

1 день
-3.37%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-6.32%
6 месяцев
-2.95%
1 год
117.28%
3 года*
120.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AU и MSA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
AU
AngloGold Ashanti Limited		1.94%288.18%25.43%-2.68%-5.09%1.45%
MSA.TO
Mineros S.A.		-6.32%319.89%138.55%9.63%-36.05%-2.83%

Correlation

The correlation between AU and MSA.TO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.30

Over the past year, AU and MSA.TO have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AU:

$42.65B

MSA.TO:

CA$1.58B

EPS

AU:

$6.85

MSA.TO:

CA$0.66

Коэффициент P/E

AU:

12.32

MSA.TO:

8.08

Коэффициент PEG

AU:

0.14

MSA.TO:

0.05

Коэффициент P/S

AU:

3.83

MSA.TO:

1.69

Коэффициент P/B

AU:

5.00

MSA.TO:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

AU:

$11.17B

MSA.TO:

CA$937.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

AU:

$5.82B

MSA.TO:

CA$403.36M

EBITDA (12 мес.)

AU:

$5.58B

MSA.TO:

CA$400.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AngloGold Ashanti Limited

Mineros S.A.

Часто сравнивают с AU:
AU с GFIAU с NEMAU с VOOAU с CDEAU с GEVAU с SPYAU с BTC-USD
Часто сравнивают с MSA.TO:
MSA.TO с ^SPTSX60MSA.TO с FDJ.PAMSA.TO с GLDMSA.TO с TD.TOMSA.TO с LUG.TOMSA.TO с 2328.HKMSA.TO с AEP.L

Доходность на риск

AU vs. MSA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AU
Ранг доходности на риск AU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AU: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AU: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AU: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MSA.TO
Ранг доходности на риск MSA.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSA.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AU c MSA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Mineros S.A. (MSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUMSA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.14

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.43

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.81

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.04

7.12

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AU vs. MSA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AU на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSA.TO равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AU и MSA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUMSA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.14

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.95

-0.80

Просадки

Сравнение просадок AU и MSA.TO

Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки MSA.TO в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и MSA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUMSA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.12%

-53.31%

-36.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.59%

-41.93%

+5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.71%

-41.93%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.22%

-31.49%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.08%

-20.51%

-25.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.40%

16.53%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AU и MSA.TO

AngloGold Ashanti Limited (AU) имеет более высокую волатильность в 20.03% по сравнению с Mineros S.A. (MSA.TO) с волатильностью 18.97%. Это указывает на то, что AU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUMSA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.03%

18.97%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.74%

41.25%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.81%

55.23%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.98%

53.43%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.72%

53.43%

-3.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AU и MSA.TO

Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности MSA.TO в 2.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AU
AngloGold Ashanti Limited		5.45%2.96%1.78%1.14%2.26%2.58%0.49%0.30%0.48%0.93%
MSA.TO
Mineros S.A.		2.60%2.49%8.48%14.20%13.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AU и MSA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AngloGold Ashanti Limited и Mineros S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B202120222023202420252026
3.24B
291.81M
(AU) Общая выручка
(MSA.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AU значения в USD, MSA.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности AU и MSA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AngloGold Ashanti Limited и Mineros S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202120222023202420252026
58.2%
48.9%
Активы портфеля
AU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.

MSA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила о валовой прибыли в 142.57M при выручке в 291.81M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.

AU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.

MSA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила об операционной прибыли в 135.21M при выручке в 291.81M, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

AU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.

MSA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила о чистой прибыли в 87.69M при выручке в 291.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.

Часто задаваемые вопросы

AU and MSA.TO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AU и MSA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор