Сравнение AU с CMCL
AU (AngloGold Ashanti Limited) and CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, AU returned 34.89%/yr vs 11.37%/yr for CMCL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AU и CMCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AU показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у CMCL с доходностью -23.85%.
AU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 93.94%
- 3 года*
- 56.64%
- 5 лет*
- 34.89%
- 10 лет*
- 19.78%
CMCL
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -17.18%
- С начала года
- -23.85%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AU и CMCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 1.94% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | 0.79% |
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | -23.85% | 186.75% | -18.90% | 2.65% | 11.39% | -23.84% | 93.29% | 67.37% | -26.33% | 20.43% |
Correlation
The correlation between AU and CMCL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г. | 0.42 |
The correlation between AU and CMCL shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AU:
$42.65B
CMCL:
$390.18M
AU:
$6.85
CMCL:
$3.15
AU:
12.32
CMCL:
6.25
AU:
0.14
CMCL:
0.17
AU:
3.83
CMCL:
1.42
AU:
5.00
CMCL:
1.44
AU:
$11.17B
CMCL:
$274.16M
AU:
$5.82B
CMCL:
$142.30M
AU:
$5.58B
CMCL:
$137.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AU vs. CMCL — Ранг доходности на риск
AU
CMCL
Сравнение AU c CMCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AU | CMCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 0.18 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 0.35 | +6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AU | CMCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.13 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.22 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.33 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок AU и CMCL
Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки CMCL в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и CMCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AU | CMCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -65.77% | -24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.59% | -46.89% | +10.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.71% | -46.89% | +8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -50.00% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.22% | -46.89% | +14.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.08% | -35.78% | -10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 24.39% | -10.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AU и CMCL
AngloGold Ashanti Limited (AU) имеет более высокую волатильность в 20.03% по сравнению с Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) с волатильностью 13.82%. Это указывает на то, что AU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AU | CMCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.03% | 13.82% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.74% | 47.23% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 65.15% | -7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.98% | 52.69% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.72% | 54.58% | -4.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AU и CMCL
Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности CMCL в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.45% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | 2.84% | 2.14% | 5.95% | 4.59% | 4.52% | 4.29% | 2.11% | 3.27% | 5.23% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AU и CMCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AngloGold Ashanti Limited и Caledonia Mining Corporation Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AU и CMCL
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
CMCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 32.10M при выручке в 66.43M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
CMCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в 26.87M при выручке в 66.43M, что соответствует операционной рентабельности 40.4%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
CMCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в 15.85M при выручке в 66.43M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
Часто задаваемые вопросы
AU and CMCL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (20.03%) compared to CMCL (13.82%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs CMCL's -65.77%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AU и CMCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор