Сравнение AU с ARA.TO
AU (AngloGold Ashanti Limited) and ARA.TO (Aclara Resources Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AU in Gold, ARA.TO in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 3 years, AU returned 56.64%/yr vs 103.64%/yr for ARA.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AU и ARA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AU торгуется в USD, в то время как ARA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AU показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у ARA.TO с доходностью 92.33%.
AU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 93.94%
- 3 года*
- 56.64%
- 5 лет*
- 34.89%
- 10 лет*
- 19.78%
ARA.TO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -16.45%
- С начала года
- 92.33%
- 6 месяцев
- 67.87%
- 1 год
- 336.40%
- 3 года*
- 103.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AU и ARA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 1.94% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | 7.87% |
ARA.TO Aclara Resources Inc. | 92.33% | 402.96% | -17.03% | 60.06% | -79.10% | -19.78% |
Correlation
The correlation between AU and ARA.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between AU and ARA.TO shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AU:
$42.65B
ARA.TO:
CA$932.94M
AU:
$6.85
ARA.TO:
-CA$0.05
AU:
5.00
ARA.TO:
6.15
AU:
$11.17B
ARA.TO:
CA$0.00
AU:
$5.82B
ARA.TO:
-CA$1.03M
AU:
$5.58B
ARA.TO:
-CA$9.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AU vs. ARA.TO — Ранг доходности на риск
AU
ARA.TO
Сравнение AU c ARA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Aclara Resources Inc. (ARA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AU | ARA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 6.40 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 13.30 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AU | ARA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 3.03 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.24 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок AU и ARA.TO
Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки ARA.TO в -85.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и ARA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AU | ARA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -85.35% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.59% | -52.99% | +16.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.71% | -52.99% | +14.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.22% | -20.53% | -11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.08% | -58.61% | +12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 25.43% | -12.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AU и ARA.TO
Текущая волатильность для AngloGold Ashanti Limited (AU) составляет 20.03%, в то время как у Aclara Resources Inc. (ARA.TO) волатильность равна 21.39%. Это указывает на то, что AU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AU | ARA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.03% | 21.39% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.74% | 63.51% | -17.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 112.20% | -54.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.98% | 91.45% | -42.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.72% | 91.45% | -41.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AU и ARA.TO
Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, тогда как ARA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARA.TO Aclara Resources Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.45% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AU и ARA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AngloGold Ashanti Limited и Aclara Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AU and ARA.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AU и ARA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор