Сравнение ATRL.TO с ARE.TO
ATRL.TO (SNC-Lavalin Group Inc) and ARE.TO (Aecon Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ATRL.TO returned 5.33%/yr vs 14.43%/yr for ARE.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATRL.TO и ARE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATRL.TO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у ARE.TO с доходностью 44.52%. За последние 10 лет акции ATRL.TO уступали акциям ARE.TO по среднегодовой доходности: 5.33% против 14.43% соответственно.
ATRL.TO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -13.36%
- 3 года*
- 34.59%
- 5 лет*
- 20.51%
- 10 лет*
- 5.33%
ARE.TO
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -15.16%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 46.99%
- 1 год
- 139.99%
- 3 года*
- 56.20%
- 5 лет*
- 25.59%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам ATRL.TO и ARE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRL.TO SNC-Lavalin Group Inc | -8.64% | 16.29% | 79.01% | 79.18% | -22.57% | 42.60% | -27.19% | -34.23% | -17.75% | 0.73% |
ARE.TO Aecon Group Inc. | 44.52% | 18.93% | 116.70% | 52.38% | -42.52% | 7.14% | -2.38% | 2.65% | -9.02% | 34.60% |
Correlation
The correlation between ATRL.TO and ARE.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.38 |
The correlation between ATRL.TO and ARE.TO shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATRL.TO:
CA$13.36B
ARE.TO:
CA$3.03B
ATRL.TO:
CA$15.83
ARE.TO:
CA$0.53
ATRL.TO:
5.11
ARE.TO:
84.54
ATRL.TO:
0.01
ARE.TO:
1.35
ATRL.TO:
1.19
ARE.TO:
0.53
ATRL.TO:
2.47
ARE.TO:
2.84
ATRL.TO:
CA$11.43B
ARE.TO:
CA$5.63B
ATRL.TO:
CA$884.72M
ARE.TO:
CA$398.23M
ATRL.TO:
CA$3.55B
ARE.TO:
CA$185.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATRL.TO vs. ARE.TO — Ранг доходности на риск
ATRL.TO
ARE.TO
Сравнение ATRL.TO c ARE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SNC-Lavalin Group Inc (ATRL.TO) и Aecon Group Inc. (ARE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATRL.TO | ARE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.54 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 6.52 | -7.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 18.76 | -19.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATRL.TO | ARE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 3.70 | -4.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.68 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.42 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.40 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ATRL.TO и ARE.TO
Максимальная просадка ATRL.TO за все время составила -74.02%, примерно равная максимальной просадке ARE.TO в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRL.TO и ARE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATRL.TO | ARE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -74.94% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.44% | -21.58% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -46.94% | +21.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.72% | -58.59% | +15.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.02% | -58.59% | -15.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.60% | -20.84% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.86% | -27.02% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.75% | 7.49% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRL.TO и ARE.TO
SNC-Lavalin Group Inc (ATRL.TO) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Aecon Group Inc. (ARE.TO) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что ATRL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATRL.TO | ARE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 9.97% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.40% | 25.92% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.48% | 38.17% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.52% | 37.80% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.03% | 34.75% | +3.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRL.TO и ARE.TO
Дивидендная доходность ATRL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности ARE.TO в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE.TO Aecon Group Inc. | 1.69% | 2.43% | 2.79% | 5.66% | 8.12% | 4.15% | 3.91% | 3.31% | 2.84% | 2.51% | 2.26% | 2.60% |
ATRL.TO SNC-Lavalin Group Inc | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.19% | 0.34% | 0.26% | 0.37% | 0.80% | 2.50% | 1.91% | 1.80% | 2.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATRL.TO и ARE.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SNC-Lavalin Group Inc и Aecon Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATRL.TO и ARE.TO
ATRL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SNC-Lavalin Group Inc сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
ARE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.55M при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 8.0%.
ATRL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SNC-Lavalin Group Inc сообщила об операционной прибыли в 178.37M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
ARE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.50M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
ATRL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SNC-Lavalin Group Inc сообщила о чистой прибыли в 92.81M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
ARE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.92M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
ATRL.TO and ARE.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATRL.TO и ARE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор