Сравнение ATR.L с ASIA
ATR.L (Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc) is a stock, while ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) is Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. Over the past year, ATR.L returned 49.15% vs 54.86% for ASIA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATR.L и ASIA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ATR.L торгуется в GBp, в то время как ASIA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASIA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ATR.L показывает доходность 23.58%, что значительно ниже, чем у ASIA с доходностью 26.67%.
ATR.L
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 23.58%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 49.15%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 14.79%
ASIA
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 26.67%
- 6 месяцев
- 28.47%
- 1 год
- 54.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATR.L и ASIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ATR.L Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc | 23.58% | 19.35% | 12.63% | 8.64% |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 26.67% | 22.65% | 5.22% | -3.87% |
Correlation
The correlation between ATR.L and ASIA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.49 |
The correlation between ATR.L and ASIA has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATR.L vs. ASIA — Ранг доходности на риск
ATR.L
ASIA
Сравнение ATR.L c ASIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc (ATR.L) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATR.L | ASIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.50 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 4.58 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 15.48 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATR.L | ASIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.61 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.96 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок ATR.L и ASIA
Максимальная просадка ATR.L за все время составила -57.58%, что больше максимальной просадки ASIA в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR.L и ASIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATR.L | ASIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.58% | -22.09% | -35.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -12.04% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -6.41% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -5.03% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.55% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATR.L и ASIA
Текущая волатильность для Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc (ATR.L) составляет 6.64%, в то время как у Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что ATR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATR.L | ASIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 11.64% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.79% | 18.51% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 21.15% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 19.14% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 19.14% | +1.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATR.L и ASIA
Дивидендная доходность ATR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности ASIA в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 0.83% | 1.05% | 0.58% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ATR.L Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc | 1.69% | 2.05% | 2.38% | 2.50% | 2.08% | 1.40% | 1.33% | 1.68% | 1.45% | 1.24% | 1.49% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
ATR.L and ASIA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATR.L и ASIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор