Сравнение ATOM-USD с USDT-USD
ATOM-USD (Cosmos) and USDT-USD (Tether) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ATOM-USD returned -34.04%/yr vs -0.02%/yr for USDT-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATOM-USD и USDT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATOM-USD показывает доходность -9.66%, что значительно ниже, чем у USDT-USD с доходностью 0.10%.
ATOM-USD
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -9.66%
- 6 месяцев
- -22.56%
- 1 год
- -59.25%
- 3 года*
- -42.54%
- 5 лет*
- -34.04%
- 10 лет*
- —
USDT-USD
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- -0.09%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATOM-USD и USDT-USD
Correlation
The correlation between ATOM-USD and USDT-USD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г. | 0.12 |
The correlation between ATOM-USD and USDT-USD shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATOM-USD vs. USDT-USD — Ранг доходности на риск
ATOM-USD
USDT-USD
Сравнение ATOM-USD c USDT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и Tether (USDT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATOM-USD | USDT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.23 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.49 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATOM-USD | USDT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.18 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.03 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.00 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ATOM-USD и USDT-USD
Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -96.33%, что больше максимальной просадки USDT-USD в -10.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и USDT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATOM-USD | USDT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -10.32% | -86.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.62% | -0.39% | -68.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.56% | -0.42% | -88.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.33% | -0.99% | -95.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.07% | -7.26% | -88.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.02% | -6.93% | -58.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.93% | 0.21% | +48.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATOM-USD и USDT-USD
Cosmos (ATOM-USD) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с Tether (USDT-USD) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что ATOM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATOM-USD | USDT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.00% | 0.13% | +18.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.78% | 0.35% | +42.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.49% | 0.40% | +56.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.05% | 0.55% | +77.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.70% | 6.78% | +83.92% |
Часто задаваемые вопросы
ATOM-USD and USDT-USD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATOM-USD has higher volatility (19.00%) compared to USDT-USD (0.13%). In terms of maximum drawdown, ATOM-USD dropped -96.33% vs USDT-USD's -10.32%.
USDT-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATOM-USD и USDT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор