Сравнение ATOM-USD с BNB-USD
ATOM-USD (Cosmos) and BNB-USD (BNB) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ATOM-USD returned -34.04%/yr vs 9.67%/yr for BNB-USD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ATOM-USD и BNB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATOM-USD показывает доходность -9.66%, что значительно выше, чем у BNB-USD с доходностью -30.99%.
ATOM-USD
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -9.66%
- 6 месяцев
- -22.56%
- 1 год
- -59.25%
- 3 года*
- -42.54%
- 5 лет*
- -34.04%
- 10 лет*
- —
BNB-USD
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -30.99%
- 6 месяцев
- -33.59%
- 1 год
- -8.63%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATOM-USD и BNB-USD
Correlation
The correlation between ATOM-USD and BNB-USD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г. | 0.57 |
The correlation between ATOM-USD and BNB-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATOM-USD vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск
ATOM-USD
BNB-USD
Сравнение ATOM-USD c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и BNB (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATOM-USD | BNB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.02 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.15 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.25 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATOM-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.16 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.16 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.98 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок ATOM-USD и BNB-USD
Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -96.33%, что больше максимальной просадки BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и BNB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATOM-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -79.74% | -16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.62% | -56.24% | -12.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.56% | -56.24% | -32.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.33% | -69.89% | -26.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.07% | -54.42% | -41.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.02% | -38.68% | -26.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.93% | 41.58% | +7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATOM-USD и BNB-USD
Cosmos (ATOM-USD) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с BNB (BNB-USD) с волатильностью 17.17%. Это указывает на то, что ATOM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATOM-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.00% | 17.17% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.78% | 34.59% | +8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.49% | 44.36% | +12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.05% | 50.57% | +27.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.70% | 80.12% | +10.58% |
Часто задаваемые вопросы
ATOM-USD and BNB-USD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATOM-USD has higher volatility (19.00%) compared to BNB-USD (17.17%). In terms of maximum drawdown, ATOM-USD dropped -96.33% vs BNB-USD's -79.74%.
BNB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATOM-USD и BNB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор