Сравнение ATOM-USD с AVAX-USD
ATOM-USD (Cosmos) and AVAX-USD (Avalanche) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ATOM-USD returned -34.04%/yr vs -15.55%/yr for AVAX-USD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ATOM-USD и AVAX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATOM-USD показывает доходность -9.66%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -46.26%.
ATOM-USD
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -9.66%
- 6 месяцев
- -22.56%
- 1 год
- -59.25%
- 3 года*
- -42.54%
- 5 лет*
- -34.04%
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -33.63%
- С начала года
- -46.26%
- 6 месяцев
- -51.58%
- 1 год
- -68.61%
- 3 года*
- -21.68%
- 5 лет*
- -15.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATOM-USD и AVAX-USD
Correlation
The correlation between ATOM-USD and AVAX-USD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г. | 0.67 |
The correlation between ATOM-USD and AVAX-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATOM-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
ATOM-USD
AVAX-USD
Сравнение ATOM-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATOM-USD | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.86 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.84 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.25 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATOM-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.86 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.15 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.05 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ATOM-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -96.33%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -95.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и AVAX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATOM-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -95.11% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.62% | -81.22% | +12.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.56% | -89.11% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.33% | -95.11% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.07% | -95.11% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.02% | -70.16% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.93% | 61.70% | -12.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATOM-USD и AVAX-USD
Cosmos (ATOM-USD) и Avalanche (AVAX-USD) имеют волатильность 19.00% и 18.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATOM-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.00% | 18.22% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.78% | 48.24% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.49% | 65.97% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.05% | 84.43% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.70% | 96.87% | -6.17% |
Часто задаваемые вопросы
ATOM-USD and AVAX-USD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATOM-USD has higher volatility (19.00%) compared to AVAX-USD (18.22%). In terms of maximum drawdown, ATOM-USD dropped -96.33% vs AVAX-USD's -95.11%.
AVAX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATOM-USD и AVAX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор