PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATMP с SDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATMP с SDOG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) and SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP, while SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ATMP returned 4.85%/yr vs 9.54%/yr for SDOG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATMP charges 0.95%/yr vs 0.36%/yr for SDOG.

Доходность

Сравнение доходности ATMP и SDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATMP показывает доходность 19.92%, что значительно выше, чем у SDOG с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции ATMP уступали акциям SDOG по среднегодовой доходности: 4.85% против 9.54% соответственно.

ATMP

1 день
-0.58%
1 месяц
0.80%
С начала года
19.92%
6 месяцев
18.88%
1 год
18.32%
3 года*
21.05%
5 лет*
15.42%
10 лет*
4.85%

SDOG

1 день
-0.32%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.70%
6 месяцев
15.34%
1 год
23.79%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATMP и SDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		19.92%1.73%31.66%14.51%20.71%33.06%-34.39%0.39%-14.55%-11.89%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		13.70%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%

Correlation

The correlation between ATMP and SDOG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2013 г.

0.58

Over the past year, the correlation between ATMP and SDOG has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barclays ETN+ Select MLP ETN

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с ATMP:
ATMP с AMZAATMP с ENFRATMP с GSIBATMP с MLPXATMP с CLSEATMP с MLPRATMP с QLD
Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с DIVO

Доходность на риск

ATMP vs. SDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATMP
Ранг доходности на риск ATMP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATMP c SDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATMPSDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.10

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.15

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.83

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

12.29

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATMP vs. SDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATMP на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа SDOG равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATMP и SDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATMPSDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.10

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.50

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.65

-0.56

Просадки

Сравнение просадок ATMP и SDOG

Максимальная просадка ATMP за все время составила -80.86%, что больше максимальной просадки SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и SDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATMPSDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.86%

-43.56%

-37.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-6.24%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-16.00%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-19.84%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

-43.56%

-32.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-1.35%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.12%

-4.91%

-26.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.94%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ATMP и SDOG

Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что ATMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATMPSDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

2.92%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

7.94%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

11.43%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

15.43%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.69%

19.06%

+8.63%

Сравнение комиссий ATMP и SDOG

ATMP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SDOG в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMP и SDOG

ATMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.36%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

ATMP and SDOG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATMP has higher volatility (5.72%) compared to SDOG (2.92%). In terms of maximum drawdown, ATMP dropped -80.86% vs SDOG's -43.56%.

On 10-year performance, SDOG leads with 9.54% vs 4.85% for ATMP. On fees, SDOG is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SDOG has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDOG has performed better with a 9.54% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOG is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.

SDOG has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.00% for ATMP.

ATMP is categorized as MLPs, while SDOG is Large Cap Value Equities. ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP, while SDOG tracks S-Network Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and SS&C. Their fees differ too: 0.95% for ATMP and 0.36% for SDOG.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATMP и SDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор