PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATMP с REZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATMP с REZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) and REZ (iShares Residential Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP, while REZ is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ATMP returned 4.85%/yr vs 6.63%/yr for REZ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ATMP charges 0.95%/yr vs 0.48%/yr for REZ.

Доходность

Сравнение доходности ATMP и REZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATMP показывает доходность 19.92%, что значительно выше, чем у REZ с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции ATMP уступали акциям REZ по среднегодовой доходности: 4.85% против 6.63% соответственно.

ATMP

1 день
-0.58%
1 месяц
0.80%
С начала года
19.92%
6 месяцев
18.88%
1 год
18.32%
3 года*
21.05%
5 лет*
15.42%
10 лет*
4.85%

REZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.03%
6 месяцев
6.75%
1 год
10.29%
3 года*
9.61%
5 лет*
3.77%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATMP и REZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		19.92%1.73%31.66%14.51%20.71%33.06%-34.39%0.39%-14.55%-11.89%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		8.03%4.80%12.73%10.97%-28.31%47.86%-6.62%24.49%3.89%3.87%

Correlation

The correlation between ATMP and REZ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2013 г.

0.29

The correlation between ATMP and REZ shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barclays ETN+ Select MLP ETN

iShares Residential Real Estate ETF

Часто сравнивают с ATMP:
ATMP с AMZAATMP с ENFRATMP с GSIBATMP с MLPXATMP с CLSEATMP с MLPRATMP с QLD
Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с IYRREZ с HAUSREZ с NUREREZ с AVBREZ с UREREZ с FRESX

Доходность на риск

ATMP vs. REZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATMP
Ранг доходности на риск ATMP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATMP c REZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATMPREZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.71

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.04

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.18

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

3.59

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATMP vs. REZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATMP на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа REZ равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATMP и REZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATMPREZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.71

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.20

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.31

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.24

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ATMP и REZ

Максимальная просадка ATMP за все время составила -80.86%, что больше максимальной просадки REZ в -66.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и REZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATMPREZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.86%

-66.87%

-13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-8.76%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-18.39%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-35.05%

+12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

-44.15%

-31.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-3.16%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.12%

-12.68%

-18.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.87%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ATMP и REZ

Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с iShares Residential Real Estate ETF (REZ) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что ATMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATMPREZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

4.85%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

10.94%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

14.50%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

18.94%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.69%

21.53%

+6.16%

Сравнение комиссий ATMP и REZ

ATMP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии REZ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMP и REZ

ATMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.13%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%

Часто задаваемые вопросы

ATMP and REZ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATMP has higher volatility (5.72%) compared to REZ (4.85%). In terms of maximum drawdown, ATMP dropped -80.86% vs REZ's -66.87%.

On 10-year performance, REZ leads with 6.63% vs 4.85% for ATMP. On fees, REZ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, REZ has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REZ has performed better with a 6.63% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REZ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.

REZ has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for ATMP.

ATMP is categorized as MLPs, while REZ is REIT. ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP, while REZ tracks FTSE NAREIT All Residential Capped Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and iShares. Their fees differ too: 0.95% for ATMP and 0.48% for REZ.

ATMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATMP и REZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор