Сравнение ATMP с PGZ
ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) is MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP, while PGZ (Principal Real Estate Income Fund) is a stock. Over the past 10 years, ATMP returned 4.85%/yr vs 3.73%/yr for PGZ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATMP и PGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATMP показывает доходность 19.92%, что значительно выше, чем у PGZ с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции ATMP превзошли акции PGZ по среднегодовой доходности: 4.85% против 3.73% соответственно.
ATMP
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 19.92%
- 6 месяцев
- 18.88%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 4.85%
PGZ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение доходности по годам ATMP и PGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 19.92% | 1.73% | 31.66% | 14.51% | 20.71% | 33.06% | -34.39% | 0.39% | -14.55% | -11.89% |
PGZ Principal Real Estate Income Fund | 3.99% | 14.50% | 17.99% | 4.05% | -27.98% | 38.70% | -36.50% | 36.77% | 3.92% | 18.23% |
Correlation
The correlation between ATMP and PGZ is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2013 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between ATMP and PGZ has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATMP vs. PGZ — Ранг доходности на риск
ATMP
PGZ
Сравнение ATMP c PGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и Principal Real Estate Income Fund (PGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATMP | PGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 0.61 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 2.32 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATMP | PGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.60 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.10 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.17 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.21 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ATMP и PGZ
Максимальная просадка ATMP за все время составила -80.86%, что больше максимальной просадки PGZ в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и PGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATMP | PGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.86% | -53.58% | -27.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -9.82% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | -10.56% | -5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.98% | -35.34% | +12.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | -53.58% | -22.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -11.41% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.12% | -16.13% | -14.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.59% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATMP и PGZ
Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Principal Real Estate Income Fund (PGZ) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что ATMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATMP | PGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 2.51% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 8.63% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 10.06% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 14.91% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.69% | 21.81% | +5.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATMP и PGZ
ATMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGZ Principal Real Estate Income Fund | 12.75% | 12.59% | 12.75% | 13.33% | 11.86% | 6.32% | 10.34% | 6.25% | 7.98% | 9.51% | 10.90% | 10.40% |
Часто задаваемые вопросы
ATMP and PGZ have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATMP has higher volatility (5.72%) compared to PGZ (2.51%). In terms of maximum drawdown, ATMP dropped -80.86% vs PGZ's -53.58%.
ATMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATMP и PGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор