Сравнение ATMP с GABF
ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. ATMP is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, ATMP returned 21.05%/yr vs 20.42%/yr for GABF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ATMP charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности ATMP и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATMP показывает доходность 19.92%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -6.04%.
ATMP
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 19.92%
- 6 месяцев
- 18.88%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 4.85%
GABF
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- -3.63%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATMP и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 19.92% | 1.73% | 31.66% | 14.51% | 4.21% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -6.04% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between ATMP and GABF is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between ATMP and GABF has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATMP vs. GABF — Ранг доходности на риск
ATMP
GABF
Сравнение ATMP c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATMP | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.21 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | -0.50 | +6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATMP | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.21 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.88 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок ATMP и GABF
Максимальная просадка ATMP за все время составила -80.86%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATMP | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.86% | -20.86% | -60.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -17.16% | +9.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | -20.86% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -10.66% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.12% | -4.87% | -26.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 7.35% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATMP и GABF
Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что ATMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATMP | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 4.72% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 13.26% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 17.51% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 20.55% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.69% | 20.55% | +7.14% |
Сравнение комиссий ATMP и GABF
ATMP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATMP и GABF
ATMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.09% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
ATMP and GABF have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATMP has higher volatility (5.72%) compared to GABF (4.72%). In terms of maximum drawdown, ATMP dropped -80.86% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, ATMP leads with 21.05% vs 20.42% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ATMP has performed better with a 21.05% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.
GABF has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.00% for ATMP.
ATMP is categorized as MLPs, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Barclays Capital and Gabelli. Their fees differ too: 0.95% for ATMP and 0.10% for GABF.
ATMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATMP и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор