PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATEYY с SDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATEYY с SDEV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ATEYY (Advantest Corp DRC) and SDEV (Stablecoin Development Corporation) are both stocks. ATEYY operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while SDEV operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ATEYY returned 51.21%/yr vs -59.79%/yr for SDEV. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATEYY и SDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advantest Corp DRC (ATEYY) и Stablecoin Development Corporation (SDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATEYY показывает доходность 31.02%, что значительно выше, чем у SDEV с доходностью -95.89%. За последние 10 лет акции ATEYY превзошли акции SDEV по среднегодовой доходности: 51.21% против -59.79% соответственно.

ATEYY

1 день
7.82%
1 месяц
-16.54%
С начала года
31.02%
6 месяцев
27.11%
1 год
199.81%
3 года*
73.30%
5 лет*
49.34%
10 лет*
51.21%

SDEV

1 день
3.57%
1 месяц
-28.83%
С начала года
-95.89%
6 месяцев
-85.03%
1 год
-39.49%
3 года*
-75.48%
5 лет*
-79.20%
10 лет*
-59.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATEYY и SDEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATEYY
Advantest Corp DRC		31.02%122.70%68.99%111.43%-33.43%27.37%30.96%176.84%12.51%12.66%
SDEV
Stablecoin Development Corporation		-95.89%1,319.69%-91.58%-89.54%-85.21%-45.97%8.91%-17.17%-79.93%16.67%

Correlation

The correlation between ATEYY and SDEV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATEYY:

$120.75B

SDEV:

$192.22M

EPS

ATEYY:

$520.21

SDEV:

$12.02

Коэффициент P/E

ATEYY:

0.32

SDEV:

0.10

Коэффициент P/S

ATEYY:

0.11

SDEV:

20.47

Коэффициент P/B

ATEYY:

0.15

SDEV:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

ATEYY:

$1.14T

SDEV:

$2.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

ATEYY:

$736.09B

SDEV:

-$85.00K

EBITDA (12 мес.)

ATEYY:

$533.69B

SDEV:

-$5.18M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advantest Corp DRC

Stablecoin Development Corporation

Часто сравнивают с ATEYY:
ATEYY с TOELYATEYY с ACFNATEYY с OPXSATEYY с BKTIATEYY с LSRCYATEYY с IYWATEYY с SMH
Часто сравнивают с SDEV:
SDEV с MUSDEV с PLSDEV с CRVSSDEV с AXIASDEV с VALESDEV с AUSDEV с GDX

Доходность на риск

ATEYY vs. SDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATEYY
Ранг доходности на риск ATEYY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATEYY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEYY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEYY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEYY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEYY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SDEV
Ранг доходности на риск SDEV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATEYY c SDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advantest Corp DRC (ATEYY) и Stablecoin Development Corporation (SDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATEYYSDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
-0.16

+3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.64

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

-0.40

+6.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.62

-0.59

+17.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATEYY vs. SDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATEYY на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа SDEV равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATEYY и SDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATEYYSDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

-0.16

+3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

-0.57

+1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

-0.18

+1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

-0.20

+1.32

Просадки

Сравнение просадок ATEYY и SDEV

Максимальная просадка ATEYY за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки SDEV в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEYY и SDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATEYYSDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-100.00%

+43.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.24%

-98.83%

+65.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.70%

-98.89%

+54.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.48%

-99.96%

+43.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.48%

-99.99%

+43.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.54%

-100.00%

+83.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-82.68%

+68.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.08%

66.80%

-54.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ATEYY и SDEV

Advantest Corp DRC (ATEYY) и Stablecoin Development Corporation (SDEV) имеют волатильность 21.85% и 21.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATEYYSDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.85%

21.69%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.89%

185.11%

-133.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.01%

244.75%

-176.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.61%

140.43%

-87.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.23%

333.78%

-285.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATEYY и SDEV

ATEYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 344.83%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ATEYY
Advantest Corp DRC		0.00%0.11%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.18%1.24%
SDEV
Stablecoin Development Corporation		344.83%14.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATEYY и SDEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advantest Corp DRC и Stablecoin Development Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B20222023202420252026
334.10B
2.46M
(ATEYY) Общая выручка
(SDEV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ATEYY and SDEV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATEYY has higher volatility (21.85%) compared to SDEV (21.69%). In terms of maximum drawdown, ATEYY dropped -56.48% vs SDEV's -100.00%.

ATEYY currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATEYY и SDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор