PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATEYY с ONDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATEYY с ONDS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ATEYY (Advantest Corp DRC) and ONDS (Ondas Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ATEYY in Semiconductor Equipment & Materials, ONDS in Communication Equipment. Over the past 5 years, ATEYY returned 49.34%/yr vs 4.41%/yr for ONDS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATEYY и ONDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advantest Corp DRC (ATEYY) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATEYY показывает доходность 31.02%, что значительно выше, чем у ONDS с доходностью 5.53%.

ATEYY

1 день
7.82%
1 месяц
-16.54%
С начала года
31.02%
6 месяцев
27.11%
1 год
199.81%
3 года*
73.30%
5 лет*
49.34%
10 лет*
51.21%

ONDS

1 день
-1.25%
1 месяц
13.69%
С начала года
5.53%
6 месяцев
14.19%
1 год
505.88%
3 года*
120.56%
5 лет*
4.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATEYY и ONDS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ATEYY
Advantest Corp DRC		31.02%122.70%68.99%111.43%-33.43%27.37%30.96%176.84%14.06%
ONDS
Ondas Holdings Inc.		5.53%281.25%67.32%-3.77%-76.30%-28.08%-48.17%0.00%33.33%

Correlation

The correlation between ATEYY and ONDS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.16

The correlation between ATEYY and ONDS shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ATEYY:

$520.21

ONDS:

$1.54

Коэффициент P/E

ATEYY:

0.32

ONDS:

6.69

Коэффициент P/S

ATEYY:

0.11

ONDS:

16.85

Общая выручка (12 мес.)

ATEYY:

$1.14T

ONDS:

$96.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

ATEYY:

$736.09B

ONDS:

$43.33M

EBITDA (12 мес.)

ATEYY:

$533.69B

ONDS:

-$75.39M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advantest Corp DRC

Ondas Holdings Inc.

Часто сравнивают с ATEYY:
ATEYY с TOELYATEYY с ACFNATEYY с OPXSATEYY с BKTIATEYY с LSRCYATEYY с IYWATEYY с SMH
Часто сравнивают с ONDS:
ONDS с RCATONDS с KTOSONDS с UMACONDS с AMPXONDS с AIROONDS с DPROONDS с ACHR

Доходность на риск

ATEYY vs. ONDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATEYY
Ранг доходности на риск ATEYY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATEYY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEYY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEYY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEYY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEYY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ONDS
Ранг доходности на риск ONDS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONDS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONDS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONDS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONDS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATEYY c ONDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advantest Corp DRC (ATEYY) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATEYYONDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
4.00

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.58

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

9.56

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.62

21.50

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATEYY vs. ONDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATEYY на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONDS равному 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATEYY и ONDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATEYYONDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

4.00

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.04

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

-0.04

+1.16

Просадки

Сравнение просадок ATEYY и ONDS

Максимальная просадка ATEYY за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки ONDS в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEYY и ONDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATEYYONDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-98.28%

+41.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.24%

-53.37%

+20.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.70%

-83.28%

+38.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.48%

-96.99%

+40.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.54%

-47.18%

+30.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-71.51%

+57.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.08%

23.69%

-11.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ATEYY и ONDS

Текущая волатильность для Advantest Corp DRC (ATEYY) составляет 21.85%, в то время как у Ondas Holdings Inc. (ONDS) волатильность равна 43.10%. Это указывает на то, что ATEYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATEYYONDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.85%

43.10%

-21.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.89%

78.28%

-26.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.01%

127.70%

-59.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.61%

113.82%

-61.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.23%

120.85%

-72.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATEYY и ONDS

Ни ATEYY, ни ONDS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ATEYY
Advantest Corp DRC		0.00%0.11%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.18%1.24%
ONDS
Ondas Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATEYY и ONDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advantest Corp DRC и Ondas Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B350.00B20222023202420252026
334.10B
50.12M
(ATEYY) Общая выручка
(ONDS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ATEYY and ONDS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONDS has higher volatility (43.10%) compared to ATEYY (21.85%). In terms of maximum drawdown, ATEYY dropped -56.48% vs ONDS's -98.28%.

ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATEYY и ONDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор