Сравнение ATD.TO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATD.TO или VTI.
Основные характеристики
| ATD.TO | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.34% | 6.03% |
| Дох-ть за 1 год | 17.53% | 26.20% |
| Дох-ть за 3 года | 24.01% | 6.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.39% | 12.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.09% | 11.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 19.50% | 12.18% |
| Макс. просадка | -100.00% | -55.45% |
| Current Drawdown | -99.99% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между ATD.TO и VTI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ATD.TO и VTI
С начала года, ATD.TO показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции ATD.TO превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 18.09% против 11.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATD.TO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATD.TO и VTI
Дивидендная доходность ATD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VTI в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 0.81% | 0.76% | 0.79% | 0.70% | 0.69% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.41% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ATD.TO и VTI
Максимальная просадка ATD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATD.TO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ATD.TO и VTI
Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что ATD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.