Сравнение ATD.TO с RY.TO
ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) and RY.TO (Royal Bank of Canada) are both stocks. ATD.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ATD.TO returned 12.45%/yr vs 17.63%/yr for RY.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATD.TO и RY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATD.TO показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у RY.TO с доходностью 18.14%. За последние 10 лет акции ATD.TO уступали акциям RY.TO по среднегодовой доходности: 12.45% против 17.63% соответственно.
ATD.TO
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 12.45%
RY.TO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 18.14%
- 6 месяцев
- 22.08%
- 1 год
- 60.90%
- 3 года*
- 34.84%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 17.63%
Сравнение доходности по годам ATD.TO и RY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 9.17% | -4.91% | 3.11% | 32.26% | 13.21% | 22.84% | 5.88% | 23.08% | 4.21% | 7.08% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 18.14% | 39.60% | 34.37% | 9.80% | -1.52% | 33.09% | 6.52% | 14.33% | -5.50% | 17.12% |
Correlation
The correlation between ATD.TO and RY.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.21 |
The correlation between ATD.TO and RY.TO shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATD.TO:
CA$75.45B
RY.TO:
CA$380.74B
ATD.TO:
CA$2.90
RY.TO:
CA$15.77
ATD.TO:
28.14
RY.TO:
17.29
ATD.TO:
8.71
RY.TO:
2.54
ATD.TO:
1.04
RY.TO:
3.18
ATD.TO:
4.84
RY.TO:
2.94
ATD.TO:
CA$73.29B
RY.TO:
CA$120.33B
ATD.TO:
CA$13.89B
RY.TO:
CA$65.64B
ATD.TO:
CA$6.26B
RY.TO:
CA$14.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATD.TO vs. RY.TO — Ранг доходности на риск
ATD.TO
RY.TO
Сравнение ATD.TO c RY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATD.TO | RY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.82 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 7.53 | -6.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 27.96 | -25.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATD.TO | RY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 4.44 | -3.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.43 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.03 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.65 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ATD.TO и RY.TO
Максимальная просадка ATD.TO за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки RY.TO в -54.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATD.TO и RY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATD.TO | RY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -54.03% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -8.12% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.16% | -16.00% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -21.21% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.61% | -33.84% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | 0.00% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -6.72% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 2.18% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATD.TO и RY.TO
Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY.TO) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что ATD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATD.TO | RY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 4.64% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.99% | 10.41% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.83% | 13.81% | +12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 14.93% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.52% | 17.27% | +7.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATD.TO и RY.TO
Дивидендная доходность ATD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности RY.TO в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 1.00% | 1.07% | 0.90% | 0.76% | 0.79% | 0.70% | 0.69% | 1.06% | 1.15% | 1.09% | 1.00% | 0.72% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 2.33% | 2.58% | 3.23% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATD.TO и RY.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alimentation Couche-Tard Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATD.TO и RY.TO
ATD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
RY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
ATD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
RY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
ATD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
RY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
ATD.TO and RY.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATD.TO и RY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор