Сравнение ATD.TO с HD
ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ATD.TO in Specialty Retail, HD in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, ATD.TO returned 12.45%/yr vs 12.86%/yr for HD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATD.TO и HD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ATD.TO торгуется в CAD, в то время как HD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ATD.TO показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -7.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ATD.TO имеют среднегодовую доходность 12.45%, а акции HD немного впереди с 12.86%.
ATD.TO
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 12.45%
HD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -9.52%
- 1 год
- -11.69%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам ATD.TO и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 9.17% | -4.91% | 3.11% | 32.26% | 13.21% | 22.84% | 5.88% | 23.08% | 4.21% | 7.08% |
HD The Home Depot, Inc. | -7.05% | -13.47% | 24.73% | 10.09% | -17.03% | 59.43% | 21.55% | 25.18% | 0.50% | 34.82% |
Correlation
The correlation between ATD.TO and HD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.19 |
The correlation between ATD.TO and HD shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATD.TO:
CA$75.45B
HD:
$308.47B
ATD.TO:
CA$2.90
HD:
$14.08
ATD.TO:
28.14
HD:
22.00
ATD.TO:
1.04
HD:
1.85
ATD.TO:
4.84
HD:
22.23
ATD.TO:
CA$73.29B
HD:
$166.59B
ATD.TO:
CA$13.89B
HD:
$55.19B
ATD.TO:
CA$6.26B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATD.TO vs. HD — Ранг доходности на риск
ATD.TO
HD
Сравнение ATD.TO c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATD.TO | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.94 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.40 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | -0.81 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATD.TO | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.49 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.23 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.51 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ATD.TO и HD
Максимальная просадка ATD.TO за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки HD в -57.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATD.TO и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATD.TO | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -57.44% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -29.51% | +18.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.16% | -31.07% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -33.94% | +11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.61% | -33.94% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -26.55% | +22.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -13.82% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 14.37% | -8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATD.TO и HD
Текущая волатильность для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) составляет 6.05%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что ATD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATD.TO | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 6.59% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.99% | 17.87% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.83% | 23.79% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 24.77% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.52% | 25.60% | -1.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATD.TO и HD
Дивидендная доходность ATD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности HD в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 1.00% | 1.07% | 0.90% | 0.76% | 0.79% | 0.70% | 0.69% | 1.06% | 1.15% | 1.09% | 1.00% | 0.72% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATD.TO и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alimentation Couche-Tard Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATD.TO и HD
ATD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
ATD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
ATD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
ATD.TO and HD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATD.TO и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор