Сравнение ASWC.DE с PG
ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past year, ASWC.DE returned 16.04% vs -10.10% for PG. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ASWC.DE и PG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASWC.DE торгуется в EUR, в то время как PG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASWC.DE показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 4.63%.
ASWC.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PG
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- -10.10%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение доходности по годам ASWC.DE и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 13.04% | 38.30% | 39.36% | 14.35% |
PG The Procter & Gamble Company | 4.63% | -22.67% | 24.99% | -3.79% |
Correlation
The correlation between ASWC.DE and PG is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | -0.05 |
The correlation between ASWC.DE and PG shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASWC.DE vs. PG — Ранг доходности на риск
ASWC.DE
PG
Сравнение ASWC.DE c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASWC.DE | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.92 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.64 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | -1.10 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASWC.DE | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.55 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 0.43 | +1.48 |
Просадки
Сравнение просадок ASWC.DE и PG
Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки PG в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASWC.DE | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.58% | -34.76% | +22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -15.90% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -23.46% | +20.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -8.49% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 9.70% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASWC.DE и PG
Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) составляет 5.89%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASWC.DE | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 7.50% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 15.23% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 18.41% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 18.13% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 19.70% | -0.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASWC.DE и PG
ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Часто задаваемые вопросы
ASWC.DE and PG have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASWC.DE и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор