PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASWC.DE с OR.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASWC.DE с OR.PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while OR.PA (L'Oréal S.A.) is a stock. Over the past year, ASWC.DE returned 16.04% vs -0.83% for OR.PA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASWC.DE и OR.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и L'Oréal S.A. (OR.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASWC.DE показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у OR.PA с доходностью 3.16%.

ASWC.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
8.64%
С начала года
13.04%
6 месяцев
15.13%
1 год
16.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OR.PA

1 день
0.12%
1 месяц
2.18%
С начала года
3.16%
6 месяцев
3.51%
1 год
-0.83%
3 года*
-1.17%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASWC.DE и OR.PA

2026 (YTD)202520242023
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		13.04%38.30%39.36%14.35%
OR.PA
L'Oréal S.A.		3.16%9.18%-22.98%6.29%

Correlation

The correlation between ASWC.DE and OR.PA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

0.11

The correlation between ASWC.DE and OR.PA shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

L'Oréal S.A.

Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS
Часто сравнивают с OR.PA:
OR.PA с RMS.PAOR.PA с ELOR.PA с AI.PAOR.PA с SU.PAOR.PA с NESTE.HEOR.PA с MDLZOR.PA с LVMUY

Доходность на риск

ASWC.DE vs. OR.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
OR.PA
Ранг доходности на риск OR.PA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OR.PA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR.PA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR.PA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR.PA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR.PA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASWC.DE c OR.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и L'Oréal S.A. (OR.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASWC.DEOR.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.07

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
0.09

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.01

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

-0.11

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

-0.21

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASWC.DE vs. OR.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASWC.DE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа OR.PA равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASWC.DE и OR.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASWC.DEOR.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.07

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.48

+1.43

Просадки

Сравнение просадок ASWC.DE и OR.PA

Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки OR.PA в -51.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и OR.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASWC.DEOR.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.58%

-51.77%

+39.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-15.20%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-15.73%

+12.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-12.17%

+9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

8.10%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ASWC.DE и OR.PA

Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) составляет 5.89%, в то время как у L'Oréal S.A. (OR.PA) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OR.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASWC.DEOR.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

7.01%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

19.87%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.35%

25.77%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

24.57%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

22.58%

-3.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASWC.DE и OR.PA

ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OR.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OR.PA
L'Oréal S.A.		1.94%1.91%1.93%1.33%1.44%0.96%1.24%1.46%1.76%1.78%1.79%1.74%

Часто задаваемые вопросы

ASWC.DE and OR.PA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASWC.DE и OR.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор