Сравнение ASWC.DE с NOVN.SW
ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while NOVN.SW (Novartis AG) is a stock. Over the past year, ASWC.DE returned 16.04% vs 25.68% for NOVN.SW. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASWC.DE и NOVN.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASWC.DE торгуется в EUR, в то время как NOVN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVN.SW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASWC.DE показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у NOVN.SW с доходностью 10.53%.
ASWC.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NOVN.SW
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 14.67%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 16.82%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам ASWC.DE и NOVN.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 13.04% | 38.30% | 39.36% | 14.35% |
NOVN.SW Novartis AG | 10.53% | 29.46% | 7.05% | 5.91% |
Correlation
The correlation between ASWC.DE and NOVN.SW is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.13 |
The correlation between ASWC.DE and NOVN.SW shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASWC.DE vs. NOVN.SW — Ранг доходности на риск
ASWC.DE
NOVN.SW
Сравнение ASWC.DE c NOVN.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Novartis AG (NOVN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASWC.DE | NOVN.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.31 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 5.83 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASWC.DE | NOVN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.42 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 0.62 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок ASWC.DE и NOVN.SW
Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки NOVN.SW в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и NOVN.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASWC.DE | NOVN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.58% | -35.54% | +22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -11.88% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -9.27% | +6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -9.04% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 4.67% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASWC.DE и NOVN.SW
Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) составляет 5.89%, в то время как у Novartis AG (NOVN.SW) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASWC.DE | NOVN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 6.47% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 13.80% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 19.30% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 18.29% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 18.54% | +0.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASWC.DE и NOVN.SW
ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOVN.SW Novartis AG | 3.19% | 3.19% | 3.72% | 3.77% | 3.91% | 3.94% | 3.72% | 3.27% | 3.98% | 3.98% | 4.35% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
ASWC.DE and NOVN.SW have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASWC.DE и NOVN.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор